加入jf_etf

config-stable_prr3_t.yml → config-jf_etf.yml

@@ -30,17 +30,17 @@ py-jftech:
       level: ${LOG_LEVEL:INFO}
       handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
   database:
-    host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.85}
+    host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.100}
     port: ${MYSQL_PORT:3306}
     user: ${MYSQL_USER:root}
-    password: ${MYSQL_PWD:changeit}
-    dbname: ${MYSQL_DBNAME:stable_prr3_t}  # stable_prr3
+    password: ${MYSQL_PWD:12345678}
+    dbname: ${MYSQL_DBNAME:jf_etf}
   injectable:
     names:
       backtest: robo_executor.BacktestExecutor
       datum: basic.datum.DefaultDatum
       hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
-      mpt: portfolios.builder.RiskParityARCPortfoliosBuilder  # PoemARCPortfoliosBuilder
+      mpt: portfolios.builder.RiskParityARCPortfoliosBuilder  # PoemARCPortfoliosBuilder, RiskParityARCPortfoliosBuilder
       dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
       navs-sync: basic.sync.FundNavSync
   email:
@@ -57,25 +57,10 @@ basic: # 基础信息模块
       date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
       file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
     excludes: # 排除的资料彭博ticker
-      backtest:
-        - 'LCUAGAA ID Equity'  # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
-        - 'TEMASAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股
-        - 'TEMEMAU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股
-        - 'FTGBFAC LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股
-        - 'TGTRFAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(acc)股
-        - 'TGHYACU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
-        - 'LEGOUAA ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積
-        - 'LGBOAAU ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積
-#        - 'TEMFHAC LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(acc)股 -> 20240722起可一般申购
+#      backtest:
+#        - 'FKRCX US Equity'  # 富蘭克林黃金基金 美元 A(Ydis)
       real:
-        - 'LCUAGAA ID Equity'  # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
-        - 'TEMASAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股
-        - 'TEMEMAU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股
-        - 'FTGBFAC LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股
-        - 'TGTRFAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(acc)股
-        - 'TGHYACU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
-        - 'LEGOUAA ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積
-        - 'LGBOAAU ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積
+        - 'XXX LX Equity'
   navs: # 净值模块
     exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
       - from: EUR # 需要转换的货币类型
@@ -89,14 +74,24 @@ asset-pool: # 资产池模块
         weight: 0.3
       - years: 1
         weight: 0.2
-    asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
-    optimize-count: 4 #基金优选个数
+#      - months: 1
+#        weight: 0.3
+#      - months: 2
+#        weight: 0.25
+#      - months: 3
+#        weight: 0.2
+#      - months: 6
+#        weight: 0.15
+#      - years: 1
+#        weight: 0.1
+    asset-include: {'customType':[1,2,3]}
+    optimize-count: 3 #基金优选个数
     annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
-      - customType: 2  # none
-        min-retain: 4
-        exclude: 0
-        volatility: 1000
-      - customType: 3  # none
+#      - customType: 1
+#        min-retain: 4
+#        exclude: 0
+#        volatility: 1000
+      - customType: 5
         min-retain: 4
         exclude: 0
         volatility: 1000
@@ -116,7 +111,7 @@ portfolios: # 投组模块
     model: prr # 结算模型 ARC ,PRR,  ~ 标准解算器
     arc: on  #是否开启ARC
     brr: 0.0 #误差补偿值
-    trr: 3
+    trr: 5
     tol: 1E-10 # 误差满足条件
     navs: # 净值要求
       range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
@@ -125,15 +120,8 @@ portfolios: # 投组模块
         asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
         day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
       risk: []  # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
-    LARC: [0.15, 0.00, 0.00, 0.00]  #低阈值
-    UARC: [0.35, 0.75, 0.75, 0.75]  #高阈值
-    fix-w: 0.01
-    fdtr-w: 0.02
-    cpiyoy-w: 0.1
-    cpi-expect: 2
-    max-w: 0.75
-    uarc-index: 3
-    larc-index: 3
+    LARC: [0.00, 0.00, 0.00]  #低阈值
+    UARC: [0.70, 0.70, 0.55]  #高阈值
     matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
     asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
     mpt: # mpt计算相关
@@ -141,6 +129,8 @@ portfolios: # 投组模块
       quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
       low-weight: 0.05 # 最低权重
       high-weight: [ 0.50 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
+      short-term-strength: off
+      jf_etf: on
     poem: # poem相关
       cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
   checker:  #投组检测模块
@@ -165,20 +155,22 @@ reports: # 报告模块相关
         RR5: 0.7
   fixed-range: # 固定区间收益率
     range-dates: # 固定起始截止日期
-      - start: 2008-01-01
-        end: 2008-10-27
-      - start: 2011-05-02
-        end: 2011-10-04
-      - start: 2013-05-08
-        end: 2013-06-24
-      - start: 2014-09-03
-        end: 2014-12-16
-      - start: 2015-04-28
-        end: 2016-01-21
+      - start: 2015-06-12
+        end: 2015-09-30
+      - start: 2015-12-25
+        end: 2016-01-29
       - start: 2018-01-26
-        end: 2018-10-29
-      - start: 2020-01-20
+        end: 2018-12-28
+      - start: 2020-03-05
         end: 2020-03-23
+      - start: 2021-02-10
+        end: 2022-05-09
+      - start: 2022-07-04
+        end: 2022-10-31
+      - start: 2023-02-01
+        end: 2024-02-02
+      - start: 2024-05-20
+        end: 2024-09-13
   relative-range: # 相对区间收益率
     range-dates: # 相对时间周期
       - days: 1
@@ -222,21 +214,19 @@ reports: # 报告模块相关
 #        - month-div-rate-report # 月度配息率比较
 #        - year-div-rate-report # 年度配息率比较
     real-daily:
-      file-name: SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦
+      file-name: IndustryFoF_prr5(實盤)-每月投組推薦
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
 #        - daily-mpt-report
       email:
-        receives:
-          - brody_wu@chifufund.com
-        copies:
-          - wenwen.tang@thizgroup.com
+        receives: ${REAL_EMAIL_RECEIVES:['brody_wu@chifufund.com']}
+        copies: ${REAL_EMAIL_COPIES:['wenwen.tang@thizgroup.com']}
         subject:
-#          default: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每日投組推薦_{today}"
-          rebalance: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦_{today}"
+#          default: "ROBO6_TAIBEI-实盘版-每日投組推薦_{today}"
+          rebalance: "IndustryFoF_prr5(實盤)-每月投組推薦_{today}"
         content:
-#          default: "Dear All: 附檔為今日投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
+#          default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
           rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
     daily-monitor:
       file-name: svROBO6_monitor
@@ -273,20 +263,20 @@ robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
-    start-date: 2023-10-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    start-date: 2015-01-02 # 回测起始日期
+    end-date: 2025-03-24 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
-    clean-up: off
+    clean-up: on
   real: # 实盘执行器
     export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
     start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
     include-date: []
-web:
-  guid: AB088E61-FAB1-4466-B6AD-6E8AE253391E
-  port: 8081
 
+web:
+  guid: D0FE0BF1-14F8-4350-833C-FD77AEE73E7A
+  port: 8082
 
 
 

portfolios/solver.py

@@ -88,7 +88,11 @@ class DefaultSolver(Solver):
 
     @property
     def risk_parity_sigma(self):
-        return self.navs.cov()
+        if self.get_config('mpt.jf_etf'):
+            rtn = (self.navs / self.navs.shift(20) - 1)[1:]
+            return rtn.cov() * 252
+        else:
+            return self.navs.cov()
 
     @property
     def rtn_history(self):