更新config 20250401

config-emmarket_prr4.yml

@@ -230,42 +230,27 @@ reports: # 报告模块相关
 #          default: "Dear All: 附檔為今日投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
           rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
     daily-monitor:
-      file-name: svROBO6_monitor
+      file-name: monitor_EMFoF_prr4
+      save-path: ${EXPORT_PATH:excels}
       include-report:
-        - name: relative-range-report # 相对区间收益报告
+        - name: daily-mpt-report
           min-date: ~
-        - name: contribution-report # 贡献率报告
-          min-date: {days: 30}
-        - name: high-weight-report # 高风险资产占比
-          min-date: {days: 30}
-        - name: asset-pool-report # 基金池
-          min-date: {days: 30}
-        - name: combo-report # 持仓报告
-          min-date: {days: 40}
-        - name: mpt-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: signal-report
+        - name: fund-selection-process-report
+          min-date: ~
+        - name: sigma-report
           min-date: ~
-        - name: crisis-one-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: crisis-two-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: market-right-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: drift-buy-report
-          min-date: {days: 30}
       email:
         receives:
-          - wenwen.tang@thizgroup.com
+          - brody_wu@chifufund.com
         copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
-        subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
-        content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
+        subject: "EMFoF_prr4(實盤)-每日監測_{today}"
+        content: "Dear All: 附檔為今日監測數據，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-02-28 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-industryfund.yml

@@ -60,7 +60,7 @@ basic: # 基础信息模块
 #      backtest:
 #        - 'FKRCX US Equity'  # 富蘭克林黃金基金 美元 A(Ydis)
       real:
-        - 'XXX LX Equity' 
+        - 'XXX LX Equity'
   navs: # 净值模块
     exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
       - from: EUR # 需要转换的货币类型
@@ -111,7 +111,7 @@ portfolios: # 投组模块
         day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
       risk: []  # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
     LARC: [0.50, 0.00]  #低阈值
-    UARC: [1.00, 1.00]  #高阈值
+    UARC: [0.95, 1.00]  #高阈值
     matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
     asset-count: [3,4] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
     mpt: # mpt计算相关
@@ -215,22 +215,27 @@ reports: # 报告模块相关
 #          default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
           rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
     daily-monitor:
-      file-name: svROBO6_monitor
+      file-name: monitor_IndustryFoF_prr5
+      save-path: ${EXPORT_PATH:excels}
       include-report:
-        #        - daily-mpt-report
-        #     - fund_selection_process
+        - name: daily-mpt-report
+          min-date: ~
+        - name: fund-selection-process-report
+          min-date: ~
+        - name: sigma-report
+          min-date: ~
       email:
         receives:
-          - wenwen.tang@thizgroup.com
+          - brody_wu@chifufund.com
         copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
-        subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
-        content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
+        subject: "IndustryFoF_prr5(實盤)-每日監測_{today}"
+        content: "Dear All: 附檔為今日監測數據，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-02-28 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
@@ -239,10 +244,9 @@ robo-executor: # 执行器相关
     export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
     start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
     include-date: []
-
 web:
   guid: D0FE0BF1-14F8-4350-833C-FD77AEE73E7A
   port: 8082
-
+  save-path: ${EXPORT_PATH:json}
 
 

config-mdis_prr3.yml

@@ -196,7 +196,7 @@ reports: # 报告模块相关
     backtest: # 回测导出曹策略
       save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
       file-name: ${EXPORT_FILENAME:real} # 导出报告的文件名
-      save-config: ${EXPORT_CONFIG:on} # 是否保存配置文件
+      save-config: ${EXPORT_CONFIG:off} # 是否保存配置文件
       include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
   #      - funds-report # 基金资料
   #      - navs-report # 净值报告
@@ -211,14 +211,14 @@ reports: # 报告模块相关
 #        - month-div-rate-report # 月度配息率比较
 #        - year-div-rate-report # 年度配息率比较
     real-daily:
-      file-name: MdisFopF_rr3(實盤)-每月投組推薦
+      file-name: MdisFoF_rr3(實盤)-每月投組推薦
       save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
 #        - daily-mpt-report
       email:
-        receives: ${REAL_EMAIL_RECEIVES:['wenwen.tang@thizgroup.com']}
+        receives: ${REAL_EMAIL_RECEIVES:['brody_wu@chifufund.com']}
         copies: ${REAL_EMAIL_COPIES:['wenwen.tang@thizgroup.com']}
         subject:
 #          default: "MdisFoF_prr3(實盤)-每日投組推薦_{today}"
@@ -227,10 +227,10 @@ reports: # 报告模块相关
 #          default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
           rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
     daily-monitor:
-      file-name: MdisFopF_rr3
+      file-name: monitor_MdisFoF_rr3
       save-path: ${EXPORT_PATH:excels}
       include-report:
-        - name: daily-mpt-report # 相对区间收益报告
+        - name: daily-mpt-report
           min-date: ~
         - name: fund-selection-process-report
           min-date: ~
@@ -238,16 +238,16 @@ reports: # 报告模块相关
           min-date: ~
       email:
         receives:
-          - wenwen.tang@thizgroup.com
+          - brody_wu@chifufund.com
         copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
-        subject: "MdisFopF_rr3-实盘版-每日监测_{today}"
-        content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
+        subject: "MdisFoF_prr3(實盤)-每日監測_{today}"
+        content: "Dear All: 附檔為今日監測數據，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-02-28 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-stable_prr3.yml

@@ -66,7 +66,6 @@ basic: # 基础信息模块
         - 'TGHYACU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
         - 'LEGOUAA ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積
         - 'LGBOAAU ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積
-#        - 'TEMFHAC LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(acc)股 -> 20240722起可一般申购
       real:
         - 'LCUAGAA ID Equity'  # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
         - 'TEMASAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股
@@ -232,42 +231,27 @@ reports: # 报告模块相关
 #          default: "Dear All: 附檔為今日投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
           rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
     daily-monitor:
-      file-name: svROBO6_monitor
+      file-name: monitor_SteadyFoF_prr3
+      save-path: ${EXPORT_PATH:excels}
       include-report:
-        - name: relative-range-report # 相对区间收益报告
+        - name: daily-mpt-report
           min-date: ~
-        - name: contribution-report # 贡献率报告
-          min-date: {days: 30}
-        - name: high-weight-report # 高风险资产占比
-          min-date: {days: 30}
-        - name: asset-pool-report # 基金池
-          min-date: {days: 30}
-        - name: combo-report # 持仓报告
-          min-date: {days: 40}
-        - name: mpt-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: signal-report
+        - name: fund-selection-process-report
+          min-date: ~
+        - name: sigma-report
           min-date: ~
-        - name: crisis-one-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: crisis-two-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: market-right-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: drift-buy-report
-          min-date: {days: 30}
       email:
         receives:
-          - wenwen.tang@thizgroup.com
+          - brody_wu@chifufund.com
         copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
-        subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
-        content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
+        subject: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每日監測_{today}"
+        content: "Dear All: 附檔為今日監測數據，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-02-28 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
@@ -276,9 +260,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
     export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
     start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
     include-date: []
-web:
-  guid: AB088E61-FAB1-4466-B6AD-6E8AE253391E
-  port: 8081
+
 
 
 

config-usmarket_prr4.yml

@@ -221,42 +221,27 @@ reports: # 报告模块相关
 #          default: "Dear All: 附檔為今日投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
           rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
     daily-monitor:
-      file-name: svROBO6_monitor
+      file-name: monitor_USFoF_prr4
+      save-path: ${EXPORT_PATH:excels}
       include-report:
-        - name: relative-range-report # 相对区间收益报告
+        - name: daily-mpt-report
           min-date: ~
-        - name: contribution-report # 贡献率报告
-          min-date: {days: 30}
-        - name: high-weight-report # 高风险资产占比
-          min-date: {days: 30}
-        - name: asset-pool-report # 基金池
-          min-date: {days: 30}
-        - name: combo-report # 持仓报告
-          min-date: {days: 40}
-        - name: mpt-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: signal-report
+        - name: fund-selection-process-report
+          min-date: ~
+        - name: sigma-report
           min-date: ~
-        - name: crisis-one-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: crisis-two-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: market-right-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: drift-buy-report
-          min-date: {days: 30}
       email:
         receives:
-          - wenwen.tang@thizgroup.com
+          - brody_wu@chifufund.com
         copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
-        subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
-        content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
+        subject: "USFoF_prr4(實盤)-每日監測_{today}"
+        content: "Dear All: 附檔為今日監測數據，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-02-28 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
@@ -268,7 +253,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
 web:
   guid: 2CB50688-96F8-4C3E-87AB-6DEE2B4713B1
   port: 8081
-
+  save-path: ${EXPORT_PATH:json}