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robo-dividend
Commit 1f6a5f4d authored by stephen.wang's avatar stephen.wang
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加入jf_etf

parent a1d27c22
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config-stable_prr3_t.yml → config-jf_etf.yml
View file @ 1f6a5f4d
......@@ -30,17 +30,17 @@ py-jftech:
level: ${LOG_LEVEL:INFO}
handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
database:
host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.85}
host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.100}
port: ${MYSQL_PORT:3306}
user: ${MYSQL_USER:root}
password: ${MYSQL_PWD:changeit}
dbname: ${MYSQL_DBNAME:stable_prr3_t} # stable_prr3
password: ${MYSQL_PWD:12345678}
dbname: ${MYSQL_DBNAME:jf_etf}
injectable:
names:
backtest: robo_executor.BacktestExecutor
datum: basic.datum.DefaultDatum
hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
mpt: portfolios.builder.RiskParityARCPortfoliosBuilder # PoemARCPortfoliosBuilder
mpt: portfolios.builder.RiskParityARCPortfoliosBuilder # PoemARCPortfoliosBuilder, RiskParityARCPortfoliosBuilder
dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
navs-sync: basic.sync.FundNavSync
email:
......@@ -57,25 +57,10 @@ basic: # 基础信息模块
date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
excludes: # 排除的资料彭博ticker
backtest:
- 'LCUAGAA ID Equity' # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
- 'TEMASAA LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股
- 'TEMEMAU LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股
- 'FTGBFAC LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股
- 'TGTRFAA LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(acc)股
- 'TGHYACU LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
- 'LEGOUAA ID Equity' # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積
- 'LGBOAAU ID Equity' # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積
# - 'TEMFHAC LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(acc)股 -> 20240722起可一般申购
# backtest:
# - 'FKRCX US Equity' # 富蘭克林黃金基金 美元 A(Ydis)
real:
- 'LCUAGAA ID Equity' # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
- 'TEMASAA LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股
- 'TEMEMAU LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股
- 'FTGBFAC LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股
- 'TGTRFAA LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(acc)股
- 'TGHYACU LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
- 'LEGOUAA ID Equity' # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積
- 'LGBOAAU ID Equity' # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積
- 'XXX LX Equity'
navs: # 净值模块
exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
- from: EUR # 需要转换的货币类型
......@@ -89,14 +74,24 @@ asset-pool: # 资产池模块
weight: 0.3
- years: 1
weight: 0.2
asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
optimize-count: 4 #基金优选个数
# - months: 1
# weight: 0.3
# - months: 2
# weight: 0.25
# - months: 3
# weight: 0.2
# - months: 6
# weight: 0.15
# - years: 1
# weight: 0.1
asset-include: {'customType':[1,2,3]}
optimize-count: 3 #基金优选个数
annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
- customType: 2 # none
min-retain: 4
exclude: 0
volatility: 1000
- customType: 3 # none
# - customType: 1
# min-retain: 4
# exclude: 0
# volatility: 1000
- customType: 5
min-retain: 4
exclude: 0
volatility: 1000
......@@ -116,7 +111,7 @@ portfolios: # 投组模块
model: prr # 结算模型 ARC ,PRR, ~ 标准解算器
arc: on #是否开启ARC
brr: 0.0 #误差补偿值
trr: 3
trr: 5
tol: 1E-10 # 误差满足条件
navs: # 净值要求
range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
......@@ -125,15 +120,8 @@ portfolios: # 投组模块
asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
risk: [] # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
LARC: [0.15, 0.00, 0.00, 0.00] #低阈值
UARC: [0.35, 0.75, 0.75, 0.75] #高阈值
fix-w: 0.01
fdtr-w: 0.02
cpiyoy-w: 0.1
cpi-expect: 2
max-w: 0.75
uarc-index: 3
larc-index: 3
LARC: [0.00, 0.00, 0.00] #低阈值
UARC: [0.70, 0.70, 0.55] #高阈值
matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
mpt: # mpt计算相关
......@@ -141,6 +129,8 @@ portfolios: # 投组模块
quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
low-weight: 0.05 # 最低权重
high-weight: [ 0.50 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
short-term-strength: off
jf_etf: on
poem: # poem相关
cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
checker: #投组检测模块
......@@ -165,20 +155,22 @@ reports: # 报告模块相关
RR5: 0.7
fixed-range: # 固定区间收益率
range-dates: # 固定起始截止日期
- start: 2008-01-01
end: 2008-10-27
- start: 2011-05-02
end: 2011-10-04
- start: 2013-05-08
end: 2013-06-24
- start: 2014-09-03
end: 2014-12-16
- start: 2015-04-28
end: 2016-01-21
- start: 2015-06-12
end: 2015-09-30
- start: 2015-12-25
end: 2016-01-29
- start: 2018-01-26
end: 2018-10-29
- start: 2020-01-20
end: 2018-12-28
- start: 2020-03-05
end: 2020-03-23
- start: 2021-02-10
end: 2022-05-09
- start: 2022-07-04
end: 2022-10-31
- start: 2023-02-01
end: 2024-02-02
- start: 2024-05-20
end: 2024-09-13
relative-range: # 相对区间收益率
range-dates: # 相对时间周期
- days: 1
......@@ -222,21 +214,19 @@ reports: # 报告模块相关
# - month-div-rate-report # 月度配息率比较
# - year-div-rate-report # 年度配息率比较
real-daily:
file-name: SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦
file-name: IndustryFoF_prr5(實盤)-每月投組推薦
include-report:
# - daily-hold-report
- daily-signal-report
# - daily-mpt-report
email:
receives:
- brody_wu@chifufund.com
copies:
- wenwen.tang@thizgroup.com
receives: ${REAL_EMAIL_RECEIVES:['brody_wu@chifufund.com']}
copies: ${REAL_EMAIL_COPIES:['wenwen.tang@thizgroup.com']}
subject:
# default: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每日投組推薦_{today}"
rebalance: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦_{today}"
# default: "ROBO6_TAIBEI-实盘版-每日投組推薦_{today}"
rebalance: "IndustryFoF_prr5(實盤)-每月投組推薦_{today}"
content:
# default: "Dear All: 附檔為今日投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
# default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
daily-monitor:
file-name: svROBO6_monitor
......@@ -273,20 +263,20 @@ robo-executor: # 执行器相关
use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
backtest: # 回测执行器相关
start-date: 2023-10-02 # 回测起始日期
end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
start-date: 2015-01-02 # 回测起始日期
end-date: 2025-03-24 # 回测截止日期
sealing-period: 10 #调仓封闭期
start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
clean-up: off
clean-up: on
real: # 实盘执行器
export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
include-date: []
web:
guid: AB088E61-FAB1-4466-B6AD-6E8AE253391E
port: 8081
web:
guid: D0FE0BF1-14F8-4350-833C-FD77AEE73E7A
port: 8082
portfolios/solver.py
View file @ 1f6a5f4d
......@@ -88,7 +88,11 @@ class DefaultSolver(Solver):
@property
def risk_parity_sigma(self):
return self.navs.cov()
if self.get_config('mpt.jf_etf'):
rtn = (self.navs / self.navs.shift(20) - 1)[1:]
return rtn.cov() * 252
else:
return self.navs.cov()
@property
def rtn_history(self):
......
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