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api.py

@@ -356,6 +356,10 @@ class Solver(ABC):
         '''
         pass
 
+    @abstractmethod
+    def set_transfer_type(self, transfer_type):
+        pass
+
     @abstractmethod
     def set_navs(self, navs):
         '''

config-svrobo4.yml

@@ -90,6 +90,7 @@ portfolios: # 投组模块
       max-nan: # 最大缺失净值条件
         asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
         day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
+    fixed-ratio: true #是否固定比率，false则从Excel中读取比率
     normal-ratio: #分别对应低中高风险所占比率
       LOW: [ 0.5, 0.5, 0.7 ]
       HIGH: [ 0.5, 0.4, 0.2 ]

config-svrobo5.yml

@@ -91,6 +91,7 @@ portfolios: # 投组模块
       max-nan: # 最大缺失净值条件
         asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
         day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
+    fixed-ratio: false #是否固定比率，false则从Excel中读取比率
     normal-ratio: #US_STOCK：US_HY_BOND：US_IG_BOND三者分别对应低中高风险所占比率
       US_STOCK: [ 0.5, 0.5, 0.7 ]
       US_HY_BOND: [ 0.4, 0.4, 0.2 ]
@@ -235,7 +236,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
     start-date: 2012-10-16 # 回测起始日期
     end-date: 2023-03-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
-    start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
+    start-step: ${BACKTEST_START_STEP:2} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     clean-up: true
   real: # 实盘执行器

portfolios/builder.py

@@ -59,6 +59,9 @@ class MptPortfoliosBuilder(PortfoliosBuilder):
                 f"start to build protfolio of type[{type.name}] and risk[{risk.name}] with date[{format_date(day)}]")
             solver = self._factory.create_solver(risk, type)
             navs_group = solver.reset_navs(day)
+            # todo 临时替换比重数据
+            ratio_list = self.get_ratio(day)
+            solver.set_transfer_type(ratio_list)
             for category, navs in navs_group.items():
                 # count = solver.get_config('asset-count')[0]
                 # nav_count = len(navs.columns)
@@ -83,6 +86,19 @@ class MptPortfoliosBuilder(PortfoliosBuilder):
         }
         return result
 
+    def get_ratio(self, date):
+        """
+        获取当天比重，只能剔除休息日，不知道节假日
+        @param date:
+        @return:
+        """
+        import pandas as pd
+        df = pd.read_excel('tips.xlsx', index_col='index')
+        df = df[df.index <= str(date)]  # 过滤出小于date的行
+        stg = df['STG'].iloc[-1]
+        half = (1 - stg) / 2
+        return [stg, half, half]
+
     def clear(self, day=None, risk: PortfoliosRisk = None):
         rmp.delete(min_date=day, risk=risk)
 

portfolios/solver.py

@@ -90,9 +90,13 @@ class DefaultSolver(Solver):
 
     @property
     def transfer_type(self):
-        self._transfer_type = self.get_config("normal-ratio")
+        if self.get_config("fixed-ratio"):
+            self._transfer_type = self.get_config("normal-ratio")
         return self._transfer_type
 
+    def set_transfer_type(self, transfer_type):
+        self._transfer_type = {k: [v] for k, v in zip(self.get_config("normal-ratio"), transfer_type)}
+
     def set_navs(self, navs):
         self.__navs = navs