调整信号规则逻辑

config.yml

@@ -94,7 +94,7 @@ portfolios: # 投组模块
     tol: 1E-10 # 误差满足条件
     navs: # 净值要求
       range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
-        days: 90
+        days: 45
       max-nan: # 最大缺失净值条件
         asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
         day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
@@ -213,18 +213,18 @@ reports: # 报告模块相关
   backtest: # 回测导出曹策略
     exist-build: on # 如果报告文件存在，是否重新构建文件
     save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
-    file-name: ${EXPORT_FILENAME:131}
+    file-name: ${EXPORT_FILENAME:mpt_45_days}
     include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
 #      - funds-report # 基金资料
 #      - navs-report # 净值报告
-      - hold-report # 持仓报告
-      - signal-report # 信号报告
+#      - hold-report # 持仓报告
+#      - signal-report # 信号报告
       - asset-pool-report # 基金池报告
       - mpt-report # 最优投组报告
-      - benckmark-report # benckmark报告
-      - indicators-report # 各种特殊指标报告
-      - fixed-range-report # 固定区间收益报告
-      - relative-range-report # 相对区间收益报告
+#      - benckmark-report # benckmark报告
+#      - indicators-report # 各种特殊指标报告
+#      - fixed-range-report # 固定区间收益报告
+#      - relative-range-report # 相对区间收益报告
 robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} #执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:off}