優化產業組合的參數配置(v2)

低波動組合實測

config-industryfund.yml

@@ -68,12 +68,16 @@ basic: # 基础信息模块
 asset-pool: # 资产池模块
   asset-optimize: # 资产优选模块
     sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
+      - months: 1
+        weight: 0.3
+      - months: 2
+        weight: 0.25
       - months: 3
-        weight: 0.5
+        weight: 0.2
       - months: 6
-        weight: 0.3
+        weight: 0.15
       - years: 1
-        weight: 0.2
+        weight: 0.1
     asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
     optimize-count: 3 #基金优选个数
     annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
@@ -119,6 +123,7 @@ portfolios: # 投组模块
       quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
       low-weight: 0.05 # 最低权重
       high-weight: [ 0.50 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
+      short-term-strength: on
     poem: # poem相关
       cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
   checker:  #投组检测模块
@@ -204,7 +209,7 @@ reports: # 报告模块相关
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
-#        - daily-mpt-report
+        - daily-mpt-report
       email:
         receives: ${REAL_EMAIL_RECEIVES:['brody_wu@chifufund.com']}
         copies: ${REAL_EMAIL_COPIES:['wenwen.tang@thizgroup.com']}
@@ -235,7 +240,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2025-02-28 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-04-30 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-lowrisk_rr3.yml

@@ -122,7 +122,7 @@ portfolios: # 投组模块
         asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
         day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
       risk: []  # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
-    LARC: [0.00, 0.00, 0.00, 0.00]  #低阈值
+    LARC: [0.00, 0.05, 0.00, 0.00]  #低阈值
     UARC: [1.00, 0.75, 0.75, 0.00]  #高阈值
     fix-w: 0.05
     fdtr-w: 0.1
@@ -225,7 +225,7 @@ reports: # 报告模块相关
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
-#        - daily-mpt-report
+        - daily-mpt-report
       email:
         receives: ${REAL_EMAIL_RECEIVES:['brody_wu@chifufund.com']}
         copies: ${REAL_EMAIL_COPIES:['wenwen.tang@thizgroup.com']}
@@ -236,42 +236,27 @@ reports: # 报告模块相关
 #          default: "Dear All: 附檔為今日投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
           rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
     daily-monitor:
-      file-name: svROBO6_monitor
+      file-name: monitor_LowriskFoF_rr3
+      save-path: ${EXPORT_PATH:excels}
       include-report:
-        - name: relative-range-report # 相对区间收益报告
+        - name: daily-mpt-report
           min-date: ~
-        - name: contribution-report # 贡献率报告
-          min-date: {days: 30}
-        - name: high-weight-report # 高风险资产占比
-          min-date: {days: 30}
-        - name: asset-pool-report # 基金池
-          min-date: {days: 30}
-        - name: combo-report # 持仓报告
-          min-date: {days: 40}
-        - name: mpt-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: signal-report
+        - name: fund-selection-process-report
+          min-date: ~
+        - name: sigma-report
           min-date: ~
-        - name: crisis-one-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: crisis-two-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: market-right-report
-          min-date: {days: 30}
-        - name: drift-buy-report
-          min-date: {days: 30}
       email:
         receives:
-          - wenwen.tang@thizgroup.com
+          - brody_wu@chifufund.com
         copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
-        subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
-        content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
+        subject: "LowriskFoF_rr3(實盤)-每日監測_{today}"
+        content: "Dear All: 附檔為今日監測數據，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
   use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-04-30 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
@@ -282,7 +267,8 @@ robo-executor: # 执行器相关
     include-date: []
 web:
   guid: AB088E61-FAB1-4466-B6AD-6E8AE253391E
-  port: 8081
+  port: 8080
+  save-path: ${EXPORT_PATH:json}