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Commit 0050187e authored by jichao's avatar jichao
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调整信号规则逻辑

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config.yml
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...@@ -94,7 +94,7 @@ portfolios: # 投组模块 ...@@ -94,7 +94,7 @@ portfolios: # 投组模块
tol: 1E-10 # 误差满足条件 tol: 1E-10 # 误差满足条件
navs: # 净值要求 navs: # 净值要求
range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月 range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
days: 45 days: 60
max-nan: # 最大缺失净值条件 max-nan: # 最大缺失净值条件
asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池 asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日 day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
...@@ -160,7 +160,7 @@ rebalance: # 再平衡模块 ...@@ -160,7 +160,7 @@ rebalance: # 再平衡模块
coef: 0.95 # 计算cvar的系数 coef: 0.95 # 计算cvar的系数
cvar-min-volume: 30 # 计算cvar至少需要多少交易日数据 cvar-min-volume: 30 # 计算cvar至少需要多少交易日数据
high-low-buy: # 高低买入相关 high-low-buy: # 高低买入相关
threshold: [ 0.5, 0.8 ] # [ 低买入阀值，高买入阀值 ] threshold: [ 0.55, 0.8 ] # [ 低买入阀值，高买入阀值 ]
reports: # 报告模块相关 reports: # 报告模块相关
navs: navs:
type: FUND type: FUND
...@@ -213,7 +213,7 @@ reports: # 报告模块相关 ...@@ -213,7 +213,7 @@ reports: # 报告模块相关
backtest: # 回测导出曹策略 backtest: # 回测导出曹策略
exist-build: on # 如果报告文件存在，是否重新构建文件 exist-build: on # 如果报告文件存在，是否重新构建文件
save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录 save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
file-name: ${EXPORT_FILENAME:mpt_45_days} file-name: ${EXPORT_FILENAME:1322}
include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序 include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
# - funds-report # 基金资料 # - funds-report # 基金资料
# - navs-report # 净值报告 # - navs-report # 净值报告
......
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