py-jftech:
  logger:
    version: 1
    formatters:
      brief:
        format: "%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s"
      simple:
        format: "%(asctime)s - %(filename)s - %(levelname)s - %(message)s"
    handlers:
      console:
        class: logging.StreamHandler
        formatter: simple
        level: DEBUG
        stream: ext://sys.stdout
      file:
        class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
        level: INFO
        formatter: brief
        filename: ${LOG_FILE:logs/info.log}
        interval: 1
        backupCount: 30
        encoding: utf8
        when: D
#    loggers:
#      basic.sync:
#        level: DEBUG
#        handlers: [console]
#        propagate: no
    root:
      level: ${LOG_LEVEL:INFO}
      handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
  database:
    host: ${MYSQL_HOST:localhost}
    port: ${MYSQL_PORT:3306}
    user: ${MYSQL_USER:root}
    password: ${MYSQL_PWD:123456}
    dbname: ${MYSQL_DBNAME:jftech_robo}
  database-2:
    host: 106.14.56.221
    port: 3306
    user: robo_user
    password: robo2.1@20220521
    dbname: robo_ft_fund_real
  injectable:
    types:
      api.PortfoliosBuilder: portfolios.builder.PoemPortfoliosBuilder
  email:
    server: smtphz.qiye.163.com
    user: jft-ra@thizgroup.com
    password: 5dbb#30ec6d3
  mulit-process:
    max-workers: ${MAX_PROCESS:8}
basic: # 基础信息模块
  sync:
    start-date: 2007-01-01 # 同步数据开始日期
  datum: # 资料模块
    change:
      date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
      file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
    excludes: # 排除的资料彭博ticker
      backtest:
        - 'FKUQX US Equity'
        - 'FTAAUSH LX Equity'
        - 'FTJAPAU LX Equity'
        - 'TEGAUH1 LX Equity'
        - 'TMEEAAU LX Equity'
        - 'TEUSAAU LX Equity'
        - 'FTEAUH1 LX Equity'
        - 'TFIAAUS LX Equity'
      real:
        - 'FGFSACU LX Equity'
        - 'TMEEAAU LX Equity'
        - 'FTEAMUH LX Equity'
        - 'FKUTX US Equity'
        - 'TEMUSGI LX Equity'
        - 'TEMFIAI LX Equity'
        - 'TEMGROA LX Equity'
        - 'TEMFMEA LX Equity'
        - 'TEMDGAA LX Equity'
        - 'TEMJAAU LX Equity'
        - 'TEMFHAC LX Equity'
        - 'TEMLATA LX Equity'
        - 'LEPEUAA ID Equity'
        - 'LGBOAAU ID Equity'
  navs: # 净值模块
    exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
      - from: EUR # 需要转换的货币类型
        ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
asset-pool: # 资产池模块
  asset-optimize: # 资产优选模块
    sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
      - months: 3
        weight: 0.5
      - months: 6
        weight: 0.3
      - years: 1
        weight: 0.2
  asset-risk: # 资产风控模块
    advance-months: 3 # 计算资产风控，需要净值提前开始时间多少个月
    rtn-days: 5 # 滚动计算回报率的天数
    ewma: # ewma相关
      condition-total: 6 # 查看多少天的数据
      condition-meet: 4 # 有多少天满足条件则触发
      factor: 0.3 # ewma计算因子
      threshold: 0 # 满足条件阀值
    cvar: # cvar相关
      min-volume: 30 # 计算cvar时净值最少数据量
      threshold: -0.03 # 满足条件阀值
      coef: 0.95 # 计算cvar的系数
portfolios: # 投组模块
  holder: # 持仓投组相关
    init-nav: 100 # 初始金额
    min-interval-days: 10 # 两次实际调仓最小间隔期，单位交易日
  solver: # 解算器相关
    tol: 1E-10 # 误差满足条件
    navs: # 净值要求
      range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
        days: 90
      max-nan: # 最大缺失净值条件
        asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
        day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
      risk: # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
        ft3: [ 2, 3 ]  # 类似这样写，只要求ft3的投组资产风险等级
        ft6: [ 2, 3, 4 ]
        ft9: [ 2, 3, 4, 5 ]
    matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
    asset-count: 5 # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
    mpt: # mpt计算相关
      cvar-beta: 0.2 # 计算Kbeta 需要用到
      quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
      low-weight: 0.05 # 最低权重
      high-weight: [ 1, 0.6, 0.35 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
    poem: # poem相关
      cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
    right_side: # 这里表示右侧类型投组用到的参数，这里有则优先用这里的参数，如果没有，则用上面默认参数，参数含义和上面一致
      navs:
        risk: [1, 2]
        exclude-asset-type: ['STOCK', 'BALANCED'] # 排除的资产类型
      mpt:
        quantile: 0.3
    crisis_1: # 危机1相关，这里有则优先用这里的参数，如果没有，则用上面默认参数，参数含义和上面一致
      navs:
        risk: [1, 2]
      mpt:
        quantile: 0.1
    crisis_2: # 危机2相关，这里有则优先用这里的参数，如果没有，则用上面默认参数，参数含义和上面一致
      navs:
        risk: [ 1, 2 ]
      mpt:
        quantile: 0.1
rebalance: # 再平衡模块
  drift-solver: # drift解算器相关
    date-curve: # 日期曲线drift相关
      diff-threshold: 0.4 # 权重相差初始阀值
      init-factor: 0.000000002 # 权重相差递减因子
    high-weight: # 高风险资产权重drift相关
      coef: 0.2 # drift系数
  ruler: # 再平衡信号选用规则
    disable-period: 10 # 禁止买入期，交易日
#      normal: 10 # 标准投组禁止买入期
#      crisis_1: 15 # 危机1投组禁止买入期
#      crisis_2: 15 # 危机2投组禁止买入期
#      right_side: 15 # 右侧投组禁止买入期
  signals: # 信号相关
    crisis-signal: # 危机信号相关
      exp-years: 3 # 预警期时长，单位自然年，点到点计算
      exp-init: 2022-03-04 # 设置起始危机预警开始时间，如果关闭初始预警起，注释到这一条即可
      inversion-years: 1 # 利率倒挂计算时长，单位自然年，点到点取值
      inversion-threshold: 0.3 # 利率倒挂触发阀值
      crisis-1: # 危机1相关
        mean-count: 850 # spx去多少交易日计算平均值
        threshold: -0.05 # spx计算后跌破阀值
      crisis-2: # 危机2相关
        negative-growth: 1 # 实际利率负增长时长，单位年，点到点取值
        fed-months: 3 # fed 滚动月份，点到点取值
        fed-threshold: -0.75 # fed判断阀值
    right-side: # 市场右侧相关
      rtn-days: 5 # 计算spx回报率滚动天数，交易日
      min-threshold: -0.05 # spx回报率跌破阀值
      coef: 0.95 # 计算cvar的系数
      cvar-min-volume: 30 # 计算cvar至少需要多少交易日数据
    high-low-buy: # 高低买入相关
      threshold: # [ 低买入阀值，高买入阀值 ]
        ft3: [ 0.5, 0.8 ]
        ft6: [ 0.55, 0.8 ]
        ft9: [ 0.55, 0.8 ]
reports: # 报告模块相关
  navs:
    type: FUND
    tickers:
      - TEMTECI LX Equity
      - TEPLX US Equity
      - FRDPX US Equity
      - FKRCX US Equity
      - FTNRACU LX Equity
  benchmark: # benchmark报告
    init-amount: 100 # 初始金额
    stock-rate: # stock型基金比例
      RR3: 0.3
      RR4: 0.5
      RR5: 0.7
  fixed-range: # 固定区间收益率
    range-dates: # 固定起始截止日期
      - start: 2008-01-01
        end: 2008-10-27
      - start: 2011-05-02
        end: 2011-10-04
      - start: 2013-05-08
        end: 2013-06-24
      - start: 2014-09-03
        end: 2014-12-16
      - start: 2015-04-28
        end: 2016-01-21
      - start: 2018-01-26
        end: 2018-10-29
      - start: 2020-01-20
        end: 2020-03-23
  relative-range: # 相对区间收益率
    range-dates: # 相对时间周期
      - months: 1
        name: '一个月'
      - months: 3
        name: '三个月'
      - months: 6
        name: '六个月'
      - years: 1
        name: '一年'
      - years: 2
        name: '两年'
      - years: 3
        name: '三年'
      - years: 5
        name: '五年'
      - years: 10
        name: '十年'
  backtest: # 回测导出曹策略
    exist-build: on # 如果报告文件存在，是否重新构建文件
    save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
    file-name: ${EXPORT_FILENAME:real}
    include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
#      - funds-report # 基金资料
#      - navs-report # 净值报告
      - hold-report # 持仓报告
      - signal-report # 信号报告
      - asset-pool-report # 基金池报告
      - mpt-report # 最优投组报告
      - benckmark-report # benckmark报告
      - indicators-report # 各种特殊指标报告
      - fixed-range-report # 固定区间收益报告
      - relative-range-report # 相对区间收益报告
robo-executor: # 执行器相关
  use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
  sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
  backtest: # 回测执行器相关
    start-date: 2022-09-01 # 回测起始日期
    end-date: 2023-02-20 # 回测截止日期
    start-step: ${BACKTEST_START_STEP:4} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产ewma；2:计算资产池；3:计算最优投组：4:计算再平衡信号以及持仓投组
    end-step: ${BACKTEST_END_STEP:4} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产ewma；2:计算资产池；3:计算最优投组：4:计算再平衡信号以及持仓投组
    clean-up: off
  real: # 实盘执行器
    start-date: 2022-09-01 # 实盘开始时间
    include-date:
      - 2023-02-18
      - 2023-03-25
      - 2023-06-17
      - 2023-09-23
      - 2008-01-05