from abc import ABC, abstractmethod
from enum import Enum, unique


@unique
class DatumType(Enum):
    FUND = 'FUND'
    INDEX = 'INDEX'


@unique
class AssetRiskDateType(Enum):
    START_DATE = 1
    STOP_DATE = 2


@unique
class AssetPoolType(Enum):
    OPTIMIZE = 1
    RISK = 2


@unique
class PortfoliosRisk(Enum):
    FT3 = 3
    FT6 = 6
    FT9 = 9


@unique
class PortfoliosType(Enum):
    CRISIS_1 = 'crisis_1'
    CRISIS_2 = 'crisis_2'
    RIGHT_SIDE = 'right_side'
    NORMAL = 'normal'
    CUSTOM = 'custom'


@unique
class SolveType(Enum):
    INFEASIBLE = 0
    MPT = 1
    POEM = 2


@unique
class SignalType(Enum):
    INIT = 0
    CRISIS_EXP = 1
    CRISIS_ONE = 2
    CRISIS_TWO = 3
    MARKET_RIGHT = 4
    HIGH_BUY = 5
    LOW_BUY = 6


class Datum(ABC):
    '''
    基础资料服务，基金资料数据，各种指数，指标资料数据
    '''

    @abstractmethod
    def get_fund_datums(self, crncy=None, risk=None, fund_ids=None):
        '''
        获取基金资料数据
        :param crncy: 货币类型
        :param risk: 风险等级，e.g: 1-5
        :param fund_ids: 基金ID列表
        :return:基金资料信息
        '''
        pass

    @abstractmethod
    def get_index_datums(self, ticker=None, index_ids=None):
        '''
        获取指标资料数据
        :param ticker: 指标的彭博ticker
        :param index_ids: 指标id列表
        :return: 即表资料信息
        '''
        pass

    @abstractmethod
    def get_high_risk_datums(self, risk: PortfoliosRisk):
        '''
        根据指定的投组风险等级，获取高风险资产资料数据
        :param risk: 投组风险等级
        :return: 高风险资料信息
        '''
        pass


class Navs(ABC):
    '''
    基础数据相关服务，基金净值，各种指标 高开低收
    '''

    @abstractmethod
    def get_fund_navs(self, fund_ids=None, min_date=None, max_date=None):
        '''
        获取基金净值信息
        :param fund_ids: 基金id，可以多个id，使用tuple包裹
        :param min_date: 起始时间
        :param max_date: 截止时间
        :return: 基金净值信息
        '''
        pass

    @abstractmethod
    def get_index_close(self, datum_ids=None, min_date=None, max_date=None, ticker=None):
        '''
        获取指标收盘价
        :param datum_ids: 指标资料id
        :param min_date: 起始时间
        :param max_date: 截止时间
        :param ticker: 指标资料ticker
        :return: 指标收盘价信息
        '''
        pass

    @abstractmethod
    def get_last_index_close(self, max_date, datum_id=None, ticker=None, count=1):
        '''
        获取指定资料或ticker，指定日期之前最后count个收盘价，当指定datum_id后，ticker参数无效
        :param max_date: 指定日期
        :param datum_id: 指标id，只能指定一个
        :param ticker: 指标ticker，只能指定一个，当指标id有值后，该参数无效
        :param count: 指定要返回数据的个数
        :return: 如果存在，则返回指定日期最后count个收盘价，否则返回None
        '''
        pass


class AssetOptimize(ABC):
    '''
    优选相关服务ABC
    '''

    @abstractmethod
    def find_optimize(self, ids, day):
        '''
        从多id中，选出指定日期最优的id
        :param ids: 待选id列表
        :param day: 指定日期
        :return: 最优的id
        '''
        pass

    @abstractmethod
    def get_optimize_pool(self, day):
        '''
        根据优选规则获取指定日期的优选池
        :param day: 指定日期
        :return: 优选id列表
        '''
        pass


class AssetRisk(ABC):
    '''
    ewma相关服务
    '''

    @abstractmethod
    def get_risk_pool(self, day):
        '''
        获取指定日期的风控池
        :param day: 指定的日期
        :return: 风控id列表
        '''
        pass

    @abstractmethod
    def is_risk(self, id, day) -> bool:
        '''
        判断指定的id，在指定的日期，是处于风控状态
        :param id: 指定的资产id
        :param day: 指定的日期
        :return: 如果处于风控状态则返回True，否则返回False
        '''
        pass


class AssetPool(ABC):
    '''
    资产池相关服务
    '''

    @abstractmethod
    def get_pool(self, day):
        '''
        返回指定日期的可用资产池
        :param day: 指定日期
        :return: 资产id列表
        '''
        pass


class PortfoliosBuilder(ABC):
    '''
    投组组合构建器
    '''

    @abstractmethod
    def get_portfolios(self, day, risk: PortfoliosRisk, type: PortfoliosType = PortfoliosType.NORMAL):
        '''
        获取指定日期，指定风险等级，指定类型的投资组合
        :param type: 投组的类型
        :param day: 指定日期
        :param risk: 风险等级
        :return: 资产组合字典{id: weight}
        '''
        pass

    @abstractmethod
    def build_portfolio(self, day, type: PortfoliosType):
        '''
        构建指定日期，指定类型的投资组合
        :param day: 指定日期
        :param type: 指定类型
        :return 投资组合数据{risk: {...}}，计算明细数据 {...}
        '''
        pass


class Solver(ABC):
    '''
    解算器
    '''
    def solve_max_rtn(self):
        '''
        :return: max_rtn, max_var, minCVaR_whenMaxR
        '''
        pass

    def solve_min_rtn(self):
        '''
        :return: min_rtn, min_var, maxCVaR_whenMinR
        '''
        pass

    def solve_mpt(self, min_rtn, max_rtn):
        '''
        常规mpt计算
        :param min_rtn: 最小回报率
        :param max_rtn: 最大回报率
        :return: 投组，cvar
        '''
        pass

    def solve_poem(self, min_rtn, max_rtn, base_cvar, max_cvar):
        '''
        poem方式的mpt计算
        :param min_rtn: 最小回报率
        :param max_rtn: 最大回报率
        :param base_cvar: 基础cvar
        :param max_cvar: 最大cvar
        :return: 投组，cvar
        '''
        pass

    def reset_navs(self, day):
        '''
        根据指定的日期，重置当前解算器，其他计算，全部依赖这里重置后的基金净值数据
        :param day: 指定的日期
        :return: 根据指定日期获取的，基金净值数据
        '''
        pass

    @property
    @abstractmethod
    def navs(self):
        '''
        :return: 当前解算器需要的基金净值
        '''
        pass


class SolverFactory(ABC):
    '''
    解算器工厂
    '''
    @abstractmethod
    def create_solver(self, risk: PortfoliosRisk, type: PortfoliosType = PortfoliosType.NORMAL) -> Solver:
        pass


class SignalBuilder(ABC):
    '''
    控制信号，发起是否调仓服务
    '''

    @abstractmethod
    def get_signal(self, day, risk: PortfoliosRisk):
        pass