修改配置文件

config.yml

-py-jftech:
-  logger:
-    version: 1
-    formatters:
-      brief:
-        format: "%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s"
-      simple:
-        format: "%(asctime)s - %(filename)s - %(levelname)s - %(message)s"
-    handlers:
-      console:
-        class: logging.StreamHandler
-        formatter: simple
-        level: DEBUG
-        stream: ext://sys.stdout
-      file:
-        class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
-        level: INFO
-        formatter: brief
-        filename: ${LOG_FILE:logs/info.log}
-        interval: 1
-        backupCount: 30
-        encoding: utf8
-        when: D
-#    loggers:
-#      basic.sync:
-#        level: DEBUG
-#        handlers: [console]
-#        propagate: no
-    root:
-      level: ${LOG_LEVEL:INFO}
-      handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
-  database:
-    host: ${MYSQL_HOST:localhost}
-    port: ${MYSQL_PORT:3306}
-    user: ${MYSQL_USER:root}
-    password: ${MYSQL_PWD:123456}
-    dbname: ${MYSQL_DBNAME:jftech_robo}
-  injectable:
-    types:
-      api.PortfoliosBuilder: portfolios.builder.PoemPortfoliosBuilder
-  email:
-    server: smtphz.qiye.163.com
-    user: jft-ra@thizgroup.com
-    password: 5dbb#30ec6d3
-  mulit-process:
-    max-workers: ${MAX_PROCESS:8}
-basic: # 基础信息模块
-  sync:
-    start-date: 2007-01-01 # 同步数据开始日期
-  datum: # 资料模块
-    change:
-      date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
-      file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
-    excludes: # 排除的资料彭博ticker
-      backtest:
-        - 'FKUQX US Equity'
-        - 'FTAAUSH LX Equity'
-        - 'FTJAPAU LX Equity'
-        - 'TEGAUH1 LX Equity'
-        - 'TMEEAAU LX Equity'
-        - 'TEUSAAU LX Equity'
-        - 'FTEAUH1 LX Equity'
-        - 'TFIAAUS LX Equity'
-      real:
-        - 'FGFSACU LX Equity'
-        - 'TMEEAAU LX Equity'
-        - 'FTEAMUH LX Equity'
-        - 'FKUTX US Equity'
-        - 'TEMUSGI LX Equity'
-        - 'TEMFIAI LX Equity'
-        - 'TEMGROA LX Equity'
-        - 'TEMFMEA LX Equity'
-        - 'TEMDGAA LX Equity'
-        - 'TEMJAAU LX Equity'
-        - 'TEMFHAC LX Equity'
-        - 'TEMLATA LX Equity'
-        - 'LEPEUAA ID Equity'
-        - 'LGBOAAU ID Equity'
-  navs: # 净值模块
-    exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
-      - from: EUR # 需要转换的货币类型
-        ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
-asset-pool: # 资产池模块
-  asset-optimize: # 资产优选模块
-    sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
-      - months: 3
-        weight: 0.5
-      - months: 6
-        weight: 0.3
-      - years: 1
-        weight: 0.2
-  asset-risk: # 资产风控模块
-    advance-months: 3 # 计算资产风控，需要净值提前开始时间多少个月
-    rtn-days: 5 # 滚动计算回报率的天数
-    ewma: # ewma相关
-      condition-total: 6 # 查看多少天的数据
-      condition-meet: 4 # 有多少天满足条件则触发
-      factor: 0.3 # ewma计算因子
-      threshold: 0 # 满足条件阀值
-    cvar: # cvar相关
-      min-volume: 30 # 计算cvar时净值最少数据量
-      threshold: -0.03 # 满足条件阀值
-      coef: 0.95 # 计算cvar的系数
-portfolios: # 投组模块
-  holder: # 持仓投组相关
-    init-nav: 100 # 初始金额
-    min-interval-days: 10 # 两次实际调仓最小间隔期，单位交易日
-  solver: # 解算器相关
-    tol: 1E-10 # 误差满足条件
-    navs: # 净值要求
-      range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
-        days: 90
-      max-nan: # 最大缺失净值条件
-        asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
-        day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
-      risk: # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
-        ft3: [ 2, 3 ]  # 类似这样写，只要求ft3的投组资产风险等级
-        ft6: [ 2, 3, 4 ]
-        ft9: [ 2, 3, 4, 5 ]
-    matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
-    asset-count: 5 # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
-    mpt: # mpt计算相关
-      cvar-beta: 0.2 # 计算Kbeta 需要用到
-      quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
-      low-weight: 0.05 # 最低权重
-      high-weight: [ 1, 0.6, 0.35 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
-    poem: # poem相关
-      cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
-    right_side: # 这里表示右侧类型投组用到的参数，这里有则优先用这里的参数，如果没有，则用上面默认参数，参数含义和上面一致
-      navs:
-        risk: [1, 2]
-        exclude-asset-type: ['STOCK', 'BALANCED'] # 排除的资产类型
-      mpt:
-        quantile: 0.3
-    crisis_1: # 危机1相关，这里有则优先用这里的参数，如果没有，则用上面默认参数，参数含义和上面一致
-      navs:
-        risk: [1, 2]
-      mpt:
-        quantile: 0.1
-    crisis_2: # 危机2相关，这里有则优先用这里的参数，如果没有，则用上面默认参数，参数含义和上面一致
-      navs:
-        risk: [ 1, 2 ]
-      mpt:
-        quantile: 0.1
-rebalance: # 再平衡模块
-  drift-solver: # drift解算器相关
-    date-curve: # 日期曲线drift相关
-      diff-threshold: 0.4 # 权重相差初始阀值
-      init-factor: 0.000000002 # 权重相差递减因子
-    high-weight: # 高风险资产权重drift相关
-      coef: 0.2 # drift系数
-  ruler: # 再平衡信号选用规则
-    disable-period: 10 # 禁止买入期，交易日
-#      normal: 10 # 标准投组禁止买入期
-#      crisis_1: 15 # 危机1投组禁止买入期
-#      crisis_2: 15 # 危机2投组禁止买入期
-#      right_side: 15 # 右侧投组禁止买入期
-  signals: # 信号相关
-    crisis-signal: # 危机信号相关
-      exp-years: 3 # 预警期时长，单位自然年，点到点计算
-      exp-init: 2022-03-04 # 设置起始危机预警开始时间，如果关闭初始预警起，注释到这一条即可
-      inversion-years: 1 # 利率倒挂计算时长，单位自然年，点到点取值
-      inversion-threshold: 0.3 # 利率倒挂触发阀值
-      crisis-1: # 危机1相关
-        mean-count: 850 # spx去多少交易日计算平均值
-        threshold: -0.05 # spx计算后跌破阀值
-      crisis-2: # 危机2相关
-        negative-growth: 1 # 实际利率负增长时长，单位年，点到点取值
-        fed-months: 3 # fed 滚动月份，点到点取值
-        fed-threshold: -0.75 # fed判断阀值
-    right-side: # 市场右侧相关
-      rtn-days: 5 # 计算spx回报率滚动天数，交易日
-      min-threshold: -0.05 # spx回报率跌破阀值
-      coef: 0.95 # 计算cvar的系数
-      cvar-min-volume: 30 # 计算cvar至少需要多少交易日数据
-    high-low-buy: # 高低买入相关
-      threshold: # [ 低买入阀值，高买入阀值 ]
-        ft3: [ 0.5, 0.8 ]
-        ft6: [ 0.55, 0.8 ]
-        ft9: [ 0.55, 0.8 ]
-reports: # 报告模块相关
-  navs:
-    type: FUND
-    tickers:
-      - TEMTECI LX Equity
-      - TEPLX US Equity
-      - FRDPX US Equity
-      - FKRCX US Equity
-      - FTNRACU LX Equity
-  benchmark: # benchmark报告
-    init-amount: 100 # 初始金额
-    stock-rate: # stock型基金比例
-      RR3: 0.3
-      RR4: 0.5
-      RR5: 0.7
-  fixed-range: # 固定区间收益率
-    range-dates: # 固定起始截止日期
-      - start: 2008-01-01
-        end: 2008-10-27
-      - start: 2011-05-02
-        end: 2011-10-04
-      - start: 2013-05-08
-        end: 2013-06-24
-      - start: 2014-09-03
-        end: 2014-12-16
-      - start: 2015-04-28
-        end: 2016-01-21
-      - start: 2018-01-26
-        end: 2018-10-29
-      - start: 2020-01-20
-        end: 2020-03-23
-  relative-range: # 相对区间收益率
-    range-dates: # 相对时间周期
-      - months: 1
-        name: '一个月'
-      - months: 3
-        name: '三个月'
-      - months: 6
-        name: '六个月'
-      - years: 1
-        name: '一年'
-      - years: 2
-        name: '两年'
-      - years: 3
-        name: '三年'
-      - years: 5
-        name: '五年'
-      - years: 10
-        name: '十年'
-  backtest: # 回测导出曹策略
-    exist-build: on # 如果报告文件存在，是否重新构建文件
-    save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
-    file-name: ${EXPORT_FILENAME:real}
-    include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
-#      - funds-report # 基金资料
-#      - navs-report # 净值报告
-      - hold-report # 持仓报告
-      - signal-report # 信号报告
-      - asset-pool-report # 基金池报告
-      - mpt-report # 最优投组报告
-      - benckmark-report # benckmark报告
-      - indicators-report # 各种特殊指标报告
-      - fixed-range-report # 固定区间收益报告
-      - relative-range-report # 相对区间收益报告
-robo-executor: # 执行器相关
-  use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
-  sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
-  backtest: # 回测执行器相关
-    start-date: 2022-09-01 # 回测起始日期
-    end-date: 2023-02-20 # 回测截止日期
-    start-step: ${BACKTEST_START_STEP:4} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产ewma；2:计算资产池；3:计算最优投组：4:计算再平衡信号以及持仓投组
-    end-step: ${BACKTEST_END_STEP:4} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产ewma；2:计算资产池；3:计算最优投组：4:计算再平衡信号以及持仓投组
-    clean-up: off
-  real: # 实盘执行器
-    start-date: 2022-09-01 # 实盘开始时间
-    include-date:
-      - 2023-02-18
-      - 2023-03-25
-      - 2023-06-17
-      - 2023-09-23
-      - 2008-01-05
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