Skip to content

R
robo-dividend
Commit 955b9c04 authored by 吕先亚's avatar 吕先亚
Browse files
Options

Merge branch 'refs/heads/dev-dividend' into dev-recommend

parents f84d2fa0 55052eb1
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 893 additions and 55 deletions
asset_pool/asset_optimize.py
View file @ 955b9c04
......@@ -5,7 +5,7 @@ from sys import exception
import numpy as np
import pandas as pd
from dateutil.relativedelta import relativedelta
from empyrical import sortino_ratio, annual_volatility
from empyrical import sortino_ratio, annual_volatility, downside_risk, annual_return, tail_ratio
from py_jftech import filter_weekend, dict_remove, get_config, component, autowired, next_workday, \
is_workday
......@@ -163,7 +163,7 @@ class FundDividendSortinoAssetOptimize(SortinoAssetOptimize):
pct_change = pct_change.truncate(before=(day - relativedelta(**self.annual_volatility_section[0])))
# 时间未够计算年化波动的直接剔除
funds = [fund for fund in funds if fund['id'] in pct_change.columns]
ratio = annual_volatility(pct_change)
ratio = downside_risk(pct_change) # annual_volatility / downside_risk / tail_ratio
ratio = pd.Series(ratio).to_dict()
annual = dict(zip(pct_change.columns, ratio.values()))
self.save_annual(day, annual)
......
config-svrobo4.yml → config-industryfund.yml
View file @ 955b9c04
......@@ -34,35 +34,37 @@ py-jftech:
port: ${MYSQL_PORT:3306}
user: ${MYSQL_USER:root}
password: ${MYSQL_PWD:changeit}
dbname: ${MYSQL_DBNAME:jftech_robo}
dbname: ${MYSQL_DBNAME:industryfund} # industryfund
injectable:
names:
backtest: robo_executor.BacktestExecutor
datum: basic.datum.HkDatum
datum: basic.datum.DefaultDatum
hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
mpt: portfolios.builder.PoemPortfoliosBuilder
dividend-holder: portfolios.holder.DividendPortfoliosHolder
mpt: portfolios.builder.PoemARCPortfoliosBuilder # PoemARCPortfoliosBuilder, RiskParityARCPortfoliosBuilder
dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
navs-sync: basic.sync.FundNavSync
email:
server: smtphz.qiye.163.com
user: jft-ra@thizgroup.com
password: 5dbb#30ec6d3
mulit-process:
max-workers: ${MAX_PROCESS:4}
max-workers: ${MAX_PROCESS:1}
basic: # 基础信息模块
sync:
start-date: 2007-01-01 # 同步数据开始日期
start-date: 1990-01-01 # 同步数据开始日期
datum: # 资料模块
change:
date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
excludes: # 排除的资料彭博ticker
backtest: []
real: []
# navs: # 净值模块
# exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
# - from: EUR # 需要转换的货币类型
# ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
# backtest:
# - 'FKRCX US Equity' # 富蘭克林黃金基金 美元 A(Ydis)
real:
- 'XXX LX Equity'
navs: # 净值模块
exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
- from: EUR # 需要转换的货币类型
ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
asset-pool: # 资产池模块
asset-optimize: # 资产优选模块
sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
......@@ -72,19 +74,34 @@ asset-pool: # 资产池模块
weight: 0.3
- years: 1
weight: 0.2
asset-include: {'riskLevel':['LOW','HIGH']} #基金按照字典key分类，并筛选出value中的值，与下面normal-ratio设置的值相对应
asset-filter: {'risk':[1,2,3,4,5]} #基金按照字典key分类，并筛选出value中的值,仅作为筛选
asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
optimize-count: 3 #基金优选个数
annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
# - customType: 1
# min-retain: 4
# exclude: 0
# volatility: 1000
- customType: 3
min-retain: 4
exclude: 0
volatility: 1000
annual-volatility-section: # 波动率时间区间
- years: 1
portfolios: # 投组模块
holder: # 持仓投组相关
init-nav: 100000 # 初始金额
init-nav: 100 # 初始金额
min-interval-days: 10 # 两次实际调仓最小间隔期，单位交易日
dividend-rate: 0 #设定年化配息率
dividend-drift-rate: 0.1 #超过基准配息率上下10%触发配息率重置
dividend-rate: 0.0 #设定年化配息率
dividend-date: 15 #配息日，每月15号
dividend-adjust-day: [] #每年的首个季度调整配息
warehouse-frequency: 3 #每隔3个月调一次仓
dividend-adjust-day: [1,4,7,10] #每年的首个季度调整配息
warehouse-frequency: 1 #每隔1个月调一次仓
warehouse-transfer-date: 1 #调仓日
redeem-list: [ 'TEUSAAU LX Equity', 'LIGTRAA ID Equity', 'TEMFHAC LX Equity', 'LUSHUAA ID Equity' ] #从持仓中的低风险资产“直接”按序赎回
solver: # 解算器相关
model: prr # 结算模型 ARC ,PRR, ~ 标准解算器
arc: on #是否开启ARC
brr: 0.0 #误差补偿值
trr: 5
tol: 1E-10 # 误差满足条件
navs: # 净值要求
range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
......@@ -92,24 +109,22 @@ portfolios: # 投组模块
max-nan: # 最大缺失净值条件
asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
normal-ratio: #分别对应低中高风险所占比率
LOW: [ 0.5, 0.5, 0.7 ]
HIGH: [ 0.5, 0.4, 0.2 ]
riskctl-ratio:
LOW: [ 0.5, 0.5, 0.7 ]
HIGH: [ 0.5, 0.4, 0.2 ]
risk: [] # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
LARC: [0.50, 0.00] #低阈值
UARC: [1.00, 1.00] #高阈值
matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
asset-count: [3,3] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
asset-count: [3,4] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
mpt: # mpt计算相关
cvar-beta: 0.2 # 计算Kbeta 需要用到
quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
low-weight: 0.05 # 最低权重
# high-weight: [ 1 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
high-weight: [ 0.50 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
poem: # poem相关
cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
checker: #投组检测模块
checker: #投组检测模块
switch: off #是否开启检查
custom-type-priority: [ 3,2,1,4 ] # 检测优先级
custom-type-priority: [3,2,1,4] # 检测优先级
month-fund-filter: {4:['XXX ID Equity']} # 'LMAOMPU ID Equity' 根据月份删除某几档基金,51勞動節:美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 美元
reports: # 报告模块相关
navs:
type: FUND
......@@ -176,31 +191,31 @@ reports: # 报告模块相关
# - navs-report # 净值报告
- hold-report # 持仓报告
- signal-report # 信号报告
- benckmark-report # benckmark报告
- combo-report # 持仓对比
# - benckmark-report # benckmark报告
# - combo-report # 持仓对比
- indicators-report # 各种特殊指标报告
- fixed-range-report # 固定区间收益报告
- relative-range-report # 相对区间收益报告
- year-range-report # 单年区间业绩报告
- month-div-rate-report # 月度配息率比较
- year-div-rate-report # 年度配息率比较
# - month-div-rate-report # 月度配息率比较
# - year-div-rate-report # 年度配息率比较
real-daily:
file-name: svROBO5_portfolios
file-name: IndustryFoF_prr5(實盤)-每月投組推薦
include-report:
- daily-hold-report
# - daily-hold-report
- daily-signal-report
email:
receives:
- wenwen.tang@thizgroup.com
- brody_wu@chifufund.com
copies: ${DAILY_EMAIL_COPIES}
subject:
default: "ROBO5_TAIBEI-实盘版-每日投組推薦_{today}"
rebalance: "ROBO5_TAIBEI-实盘版-每日投組推薦_{today}_今日有調倉信號！！！"
# default: "ROBO6_TAIBEI-实盘版-每日投組推薦_{today}"
rebalance: "IndustryFoF_prr5(實盤)-每月投組推薦_{today}"
content:
default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
rebalance: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合以及調倉信號，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
# default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
daily-monitor:
file-name: svROBO5_monitor
file-name: svROBO6_monitor
include-report:
- name: relative-range-report # 相对区间收益报告
min-date: ~
......@@ -228,21 +243,21 @@ reports: # 报告模块相关
receives:
- wenwen.tang@thizgroup.com
copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
subject: "SVROBO5-实盘版-每日监测_{today}"
subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
robo-executor: # 执行器相关
use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
sync-data: ${SYNC_DATA:off} # 是否开启同步资料数据
sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
backtest: # 回测执行器相关
start-date: 2012-10-16 # 回测起始日期
end-date: 2023-03-01 # 回测截止日期
start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
end-date: 2023-12-29 # 回测截止日期
sealing-period: 10 #调仓封闭期
start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
clean-up: true
clean-up: off
real: # 实盘执行器
export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
start-date: 2023-01-01 # 实盘开始时间
start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
include-date: []
......
config-mdis_prr3.yml 0 → 100644
View file @ 955b9c04
py-jftech:
logger:
version: 1
formatters:
brief:
format: "%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s"
simple:
format: "%(asctime)s - %(filename)s - %(levelname)s - %(message)s"
handlers:
console:
class: logging.StreamHandler
formatter: simple
level: DEBUG
stream: ext://sys.stdout
file:
class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
level: INFO
formatter: brief
filename: ${LOG_FILE:logs/info.log}
interval: 1
backupCount: 30
encoding: utf8
when: D
# loggers:
# basic.sync:
# level: DEBUG
# handlers: [console]
# propagate: no
root:
level: ${LOG_LEVEL:INFO}
handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
database:
host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.85}
port: ${MYSQL_PORT:3306}
user: ${MYSQL_USER:root}
password: ${MYSQL_PWD:changeit}
dbname: ${MYSQL_DBNAME:mdis_prr3} # mdis_prr3
injectable:
names:
backtest: robo_executor.BacktestExecutor
datum: basic.datum.DefaultDatum
hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
mpt: portfolios.builder.PoemARCPortfoliosBuilder # RiskParityARCPortfoliosBuilder/PoemARCPortfoliosBuilder
dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
navs-sync: basic.sync.FundNavSync
email:
server: smtphz.qiye.163.com
user: jft-ra@thizgroup.com
password: 5dbb#30ec6d3
mulit-process:
max-workers: ${MAX_PROCESS:1}
basic: # 基础信息模块
sync:
start-date: 1990-01-01 # 同步数据开始日期
datum: # 资料模块
change:
date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
excludes: # 排除的资料彭博ticker
backtest:
- 'FRSTAMP LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(Mdis-pc)股
# - 'TEMASAD LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(Mdis)股
# - 'TEMEAUS LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(Mdis)股
# - 'TEMDAMU LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股
# - 'TEMGINI LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(Mdis)股
# - 'TGTRFAD LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(Mdis)股
# - 'LMBADMU ID Equity' # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 配息
# - 'LGBOAUI ID Equity' # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 配息 (M)
# - 'FTEAMUH LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1
# - 'TEMHYAD LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 歐元A(Mdis)股
real:
- 'FRSTAMP LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(Mdis-pc)股
# - 'FTSIADU LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(Mdis)股
navs: # 净值模块
exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
- from: EUR # 需要转换的货币类型
ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
asset-pool: # 资产池模块
asset-optimize: # 资产优选模块
sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
- months: 3
weight: 0.5
- months: 6
weight: 0.3
- years: 1
weight: 0.2
asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
optimize-count: 3 #基金优选个数
annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
# - customType: 1
# min-retain: 2
# exclude: 1
# volatility: 1000
- customType: 2
min-retain: 2
exclude: 5
# volatility: 1000
# - customType: 3
# exclude: 0
# volatility: 1000
- customType: 4
min-retain: 1
exclude: 2
# volatility: 1000
annual-volatility-section: # 波动率时间区间
- years: 1
portfolios: # 投组模块
holder: # 持仓投组相关
init-nav: 100 # 初始金额
min-interval-days: 10 # 两次实际调仓最小间隔期，单位交易日
dividend-rate: 0.0 #设定年化配息率
dividend-date: 15 #配息日，每月15号
dividend-adjust-day: [1,4,7,10] #每年的首个季度调整配息
warehouse-frequency: 1 #每隔1个月调一次仓
warehouse-transfer-date: 1 #调仓日
redeem-list: [ 'TEUSAAU LX Equity', 'LIGTRAA ID Equity', 'TEMFHAC LX Equity', 'LUSHUAA ID Equity' ] #从持仓中的低风险资产“直接”按序赎回
solver: # 解算器相关
model: prr # 结算模型 ARC ,PRR, ~ 标准解算器
arc: on #是否开启ARC
brr: 0.0 #误差补偿值
trr: 3
tol: 1E-10 # 误差满足条件
navs: # 净值要求
range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
days: 90
max-nan: # 最大缺失净值条件
asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
risk: [] # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
LARC: [0.35, 0.10, 0.05, 0.00] #低阈值
UARC: [0.70, 0.70, 0.70, 0.35] #高阈值
matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
mpt: # mpt计算相关
cvar-beta: 0.2 # 计算Kbeta 需要用到
quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
low-weight: 0.05 # 最低权重
high-weight: [ 0.35 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
poem: # poem相关
cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
checker: #投组检测模块
switch: on #是否开启检查
custom-type-priority: [3,2,1,4] # 检测优先级
month-fund-filter: {4:['XXX ID Equity']} # 'LMAOMPU ID Equity' 根据月份删除某几档基金,51勞動節:美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 美元
reports: # 报告模块相关
navs:
type: FUND
tickers:
- TEMTECI LX Equity
- TEPLX US Equity
- FRDPX US Equity
- FKRCX US Equity
- FTNRACU LX Equity
benchmark: # benchmark报告
ft:
init-amount: 100 # 初始金额
stock-rate: # stock型基金比例
RR3: 0.3
RR4: 0.5
RR5: 0.7
fixed-range: # 固定区间收益率
range-dates: # 固定起始截止日期
- start: 2008-01-01
end: 2008-10-27
- start: 2011-05-02
end: 2011-10-04
- start: 2013-05-08
end: 2013-06-24
- start: 2014-09-03
end: 2014-12-16
- start: 2015-05-21
end: 2016-02-11
- start: 2018-09-20
end: 2018-12-24
- start: 2020-02-19
end: 2020-03-23
- start: 2022-01-03
end: 2022-10-12
relative-range: # 相对区间收益率
range-dates: # 相对时间周期
- days: 1
name: '一天'
- weeks: 1
name: '一周'
- months: 1
name: '一月'
- months: 3
name: '三月'
- months: 6
name: '六月'
- years: 1
name: '一年'
- years: 2
name: '两年'
- years: 3
name: '三年'
- years: 5
name: '五年'
- years: 10
name: '十年'
- dates: ~
name: '成立以来'
exports:
backtest: # 回测导出曹策略
save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
file-name: ${EXPORT_FILENAME:real} # 导出报告的文件名
save-config: ${EXPORT_CONFIG:off} # 是否保存配置文件
include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
# - funds-report # 基金资料
# - navs-report # 净值报告
- hold-report # 持仓报告
- signal-report # 信号报告
# - benckmark-report # benckmark报告
# - combo-report # 持仓对比
- indicators-report # 各种特殊指标报告
- fixed-range-report # 固定区间收益报告
- relative-range-report # 相对区间收益报告
- year-range-report # 单年区间业绩报告
# - month-div-rate-report # 月度配息率比较
# - year-div-rate-report # 年度配息率比较
real-daily:
file-name: MdisFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦
include-report:
# - daily-hold-report
- daily-signal-report
email:
receives:
- brody_wu@chifufund.com
copies: ${DAILY_EMAIL_COPIES}
subject:
# default: "ROBO6_TAIBEI-实盘版-每日投組推薦_{today}"
rebalance: "MdisFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦_{today}"
content:
# default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
daily-monitor:
file-name: svROBO6_monitor
include-report:
- name: relative-range-report # 相对区间收益报告
min-date: ~
- name: contribution-report # 贡献率报告
min-date: {days: 30}
- name: high-weight-report # 高风险资产占比
min-date: {days: 30}
- name: asset-pool-report # 基金池
min-date: {days: 30}
- name: combo-report # 持仓报告
min-date: {days: 40}
- name: mpt-report
min-date: {days: 30}
- name: signal-report
min-date: ~
- name: crisis-one-report
min-date: {days: 30}
- name: crisis-two-report
min-date: {days: 30}
- name: market-right-report
min-date: {days: 30}
- name: drift-buy-report
min-date: {days: 30}
email:
receives:
- wenwen.tang@thizgroup.com
copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
robo-executor: # 执行器相关
use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
backtest: # 回测执行器相关
start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
end-date: 2023-12-29 # 回测截止日期
sealing-period: 10 #调仓封闭期
start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
clean-up: on
real: # 实盘执行器
export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
include-date: []
config-stable_prr3.yml 0 → 100644
View file @ 955b9c04
py-jftech:
logger:
version: 1
formatters:
brief:
format: "%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s"
simple:
format: "%(asctime)s - %(filename)s - %(levelname)s - %(message)s"
handlers:
console:
class: logging.StreamHandler
formatter: simple
level: DEBUG
stream: ext://sys.stdout
file:
class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
level: INFO
formatter: brief
filename: ${LOG_FILE:logs/info.log}
interval: 1
backupCount: 30
encoding: utf8
when: D
# loggers:
# basic.sync:
# level: DEBUG
# handlers: [console]
# propagate: no
root:
level: ${LOG_LEVEL:INFO}
handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
database:
host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.85}
port: ${MYSQL_PORT:3306}
user: ${MYSQL_USER:root}
password: ${MYSQL_PWD:changeit}
dbname: ${MYSQL_DBNAME:stable_prr3} # stable_prr3
injectable:
names:
backtest: robo_executor.BacktestExecutor
datum: basic.datum.DefaultDatum
hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
mpt: portfolios.builder.RiskParityARCPortfoliosBuilder # PoemARCPortfoliosBuilder
dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
navs-sync: basic.sync.FundNavSync
email:
server: smtphz.qiye.163.com
user: jft-ra@thizgroup.com
password: 5dbb#30ec6d3
mulit-process:
max-workers: ${MAX_PROCESS:1}
basic: # 基础信息模块
sync:
start-date: 1990-01-01 # 同步数据开始日期
datum: # 资料模块
change:
date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
excludes: # 排除的资料彭博ticker
backtest:
- 'LCUAGAA ID Equity' # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
# - 'TEMHYAH LX Equity'
# - 'FKRCX US Equity' # 富蘭克林黃金基金 美元 A(Ydis)
# - 'TEMHYAH LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 美元避險A(Mdis)股-H1
real:
- 'XXXX LX Equity'
# - 'TEMHYAH LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 美元避險A(Mdis)股-H1
navs: # 净值模块
exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
- from: EUR # 需要转换的货币类型
ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
asset-pool: # 资产池模块
asset-optimize: # 资产优选模块
sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
- months: 3
weight: 0.5
- months: 6
weight: 0.3
- years: 1
weight: 0.2
asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
optimize-count: 4 #基金优选个数
annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
- customType: 2 # none
min-retain: 4
exclude: 0
volatility: 1000
- customType: 3 # none
min-retain: 4
exclude: 0
volatility: 1000
annual-volatility-section: # 波动率时间区间
- years: 1
portfolios: # 投组模块
holder: # 持仓投组相关
init-nav: 100 # 初始金额
min-interval-days: 10 # 两次实际调仓最小间隔期，单位交易日
dividend-rate: 0.0 #设定年化配息率
dividend-date: 15 #配息日，每月15号
dividend-adjust-day: [1,4,7,10] #每年的首个季度调整配息
warehouse-frequency: 1 #每隔1个月调一次仓
warehouse-transfer-date: 1 #调仓日
redeem-list: [ 'TEUSAAU LX Equity', 'LIGTRAA ID Equity', 'TEMFHAC LX Equity', 'LUSHUAA ID Equity' ] #从持仓中的低风险资产“直接”按序赎回
solver: # 解算器相关
model: prr # 结算模型 ARC ,PRR, ~ 标准解算器
arc: on #是否开启ARC
brr: 0.0 #误差补偿值
trr: 3
tol: 1E-10 # 误差满足条件
navs: # 净值要求
range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
days: 90
max-nan: # 最大缺失净值条件
asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
risk: [] # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
LARC: [0.15, 0.00, 0.00] #低阈值
UARC: [0.35, 0.75, 0.75] #高阈值
matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
mpt: # mpt计算相关
cvar-beta: 0.2 # 计算Kbeta 需要用到
quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
low-weight: 0.05 # 最低权重
high-weight: [ 0.50 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
poem: # poem相关
cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
checker: #投组检测模块
switch: off #是否开启检查
custom-type-priority: [3,2,1,4] # 检测优先级
month-fund-filter: {4:['XXX ID Equity']} # 'LMAOMPU ID Equity' 根据月份删除某几档基金,51勞動節:美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 美元
reports: # 报告模块相关
navs:
type: FUND
tickers:
- TEMTECI LX Equity
- TEPLX US Equity
- FRDPX US Equity
- FKRCX US Equity
- FTNRACU LX Equity
benchmark: # benchmark报告
ft:
init-amount: 100 # 初始金额
stock-rate: # stock型基金比例
RR3: 0.3
RR4: 0.5
RR5: 0.7
fixed-range: # 固定区间收益率
range-dates: # 固定起始截止日期
- start: 2008-01-01
end: 2008-10-27
- start: 2011-05-02
end: 2011-10-04
- start: 2013-05-08
end: 2013-06-24
- start: 2014-09-03
end: 2014-12-16
- start: 2015-05-21
end: 2016-02-11
- start: 2018-09-20
end: 2018-12-24
- start: 2020-02-19
end: 2020-03-23
- start: 2022-01-03
end: 2022-10-12
relative-range: # 相对区间收益率
range-dates: # 相对时间周期
- days: 1
name: '一天'
- weeks: 1
name: '一周'
- months: 1
name: '一月'
- months: 3
name: '三月'
- months: 6
name: '六月'
- years: 1
name: '一年'
- years: 2
name: '两年'
- years: 3
name: '三年'
- years: 5
name: '五年'
- years: 10
name: '十年'
- dates: ~
name: '成立以来'
exports:
backtest: # 回测导出曹策略
save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
file-name: ${EXPORT_FILENAME:real} # 导出报告的文件名
save-config: ${EXPORT_CONFIG:off} # 是否保存配置文件
include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
# - funds-report # 基金资料
# - navs-report # 净值报告
- hold-report # 持仓报告
- signal-report # 信号报告
# - benckmark-report # benckmark报告
# - combo-report # 持仓对比
- indicators-report # 各种特殊指标报告
- fixed-range-report # 固定区间收益报告
- relative-range-report # 相对区间收益报告
- year-range-report # 单年区间业绩报告
# - month-div-rate-report # 月度配息率比较
# - year-div-rate-report # 年度配息率比较
real-daily:
file-name: SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦
include-report:
# - daily-hold-report
- daily-signal-report
email:
receives:
- brody_wu@chifufund.com
copies: ${DAILY_EMAIL_COPIES}
subject:
# default: "ROBO6_TAIBEI-实盘版-每日投組推薦_{today}"
rebalance: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦_{today}"
content:
# default: "Dear All: 附件是今天生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
daily-monitor:
file-name: svROBO6_monitor
include-report:
- name: relative-range-report # 相对区间收益报告
min-date: ~
- name: contribution-report # 贡献率报告
min-date: {days: 30}
- name: high-weight-report # 高风险资产占比
min-date: {days: 30}
- name: asset-pool-report # 基金池
min-date: {days: 30}
- name: combo-report # 持仓报告
min-date: {days: 40}
- name: mpt-report
min-date: {days: 30}
- name: signal-report
min-date: ~
- name: crisis-one-report
min-date: {days: 30}
- name: crisis-two-report
min-date: {days: 30}
- name: market-right-report
min-date: {days: 30}
- name: drift-buy-report
min-date: {days: 30}
email:
receives:
- wenwen.tang@thizgroup.com
copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
robo-executor: # 执行器相关
use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
backtest: # 回测执行器相关
start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
end-date: 2023-12-29 # 回测截止日期
sealing-period: 10 #调仓封闭期
start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
clean-up: on
real: # 实盘执行器
export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
include-date: []
config-usmarket_prr4.yml 0 → 100644
View file @ 955b9c04
py-jftech:
logger:
version: 1
formatters:
brief:
format: "%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s"
simple:
format: "%(asctime)s - %(filename)s - %(levelname)s - %(message)s"
handlers:
console:
class: logging.StreamHandler
formatter: simple
level: DEBUG
stream: ext://sys.stdout
file:
class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
level: INFO
formatter: brief
filename: ${LOG_FILE:logs/info.log}
interval: 1
backupCount: 30
encoding: utf8
when: D
# loggers:
# basic.sync:
# level: DEBUG
# handlers: [console]
# propagate: no
root:
level: ${LOG_LEVEL:INFO}
handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
database:
host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.85}
port: ${MYSQL_PORT:3306}
user: ${MYSQL_USER:root}
password: ${MYSQL_PWD:changeit}
dbname: ${MYSQL_DBNAME:usMarket_PRR4}
injectable:
names:
backtest: robo_executor.BacktestExecutor
datum: basic.datum.DefaultDatum
hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
mpt: portfolios.builder.PoemARCPortfoliosBuilder
dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
navs-sync: basic.sync.FundNavSync
email:
server: smtphz.qiye.163.com
user: jft-ra@thizgroup.com
password: 5dbb#30ec6d3
mulit-process:
max-workers: ${MAX_PROCESS:4}
basic: # 基础信息模块
sync:
start-date: 1990-01-01 # 同步数据开始日期
datum: # 资料模块
change:
date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
excludes: # 排除的资料彭博ticker
backtest:
- 'LCUAGAA ID Equity' # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
# - 'FKRCX US Equity' # 富蘭克林黃金基金 美元 A(Ydis)
# - 'FTNRACU LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元A(acc)股
# - 'TEMBDAI LX Equity' # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
real:
- 'XXXXXXX LX Equity'
- 'ZZZZZZZ LX Equity'
navs: # 净值模块
exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
- from: EUR # 需要转换的货币类型
ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
asset-pool: # 资产池模块
asset-optimize: # 资产优选模块
sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
- months: 3
weight: 0.5
- months: 6
weight: 0.3
- years: 1
weight: 0.2
asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
optimize-count: 3 #基金优选个数
annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
- customType: 1
min-retain: 4
exclude: 0
volatility: 1000
- customType: 2
min-retain: 4
exclude: 0
volatility: 1000
annual-volatility-section: # 波动率时间区间
- years: 1
portfolios: # 投组模块
holder: # 持仓投组相关
init-nav: 100 # 初始金额
min-interval-days: 10 # 两次实际调仓最小间隔期，单位交易日
dividend-rate: 0.0 #设定年化配息率
dividend-date: 15 #配息日，每月15号
dividend-adjust-day: [1,4,7,10] #每年的首个季度调整配息
warehouse-frequency: 1 #每隔1个月调一次仓
warehouse-transfer-date: 1 #调仓日
redeem-list: [ 'TEUSAAU LX Equity', 'LIGTRAA ID Equity', 'TEMFHAC LX Equity', 'LUSHUAA ID Equity' ] #从持仓中的低风险资产“直接”按序赎回
solver: # 解算器相关
model: prr # 结算模型 ARC ,PRR, ~ 标准解算器
arc: on #是否开启ARC
brr: 0.00 #误差补偿值
trr: 4
tol: 1E-10 # 误差满足条件
navs: # 净值要求
range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
days: 90
max-nan: # 最大缺失净值条件
asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
risk: [] # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
LARC: [0.40, 0.00, 0.00, 0.00] #低阈值
UARC: [0.60, 0.50, 0.50, 0.20] #高阈值
matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
mpt: # mpt计算相关
cvar-beta: 0.2 # 计算Kbeta 需要用到
quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
low-weight: 0.05 # 最低权重
high-weight: [ 0.35 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
poem: # poem相关
cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
checker: # 投组检测模块，设计原因：期望投组同时出现FT&LM，实现每月配息2次
switch: off # 是否开启检查
custom-type-priority: [ 3,2,1,4 ] # 检测优先级
reports: # 报告模块相关
navs:
type: FUND
tickers:
- TEMTECI LX Equity
- TEPLX US Equity
- FRDPX US Equity
- FKRCX US Equity
- FTNRACU LX Equity
benchmark: # benchmark报告
ft:
init-amount: 100 # 初始金额
stock-rate: # stock型基金比例
RR3: 0.3
RR4: 0.5
RR5: 0.7
fixed-range: # 固定区间收益率
range-dates: # 固定起始截止日期
- start: 2008-01-01
end: 2008-10-27
- start: 2011-05-02
end: 2011-10-04
- start: 2013-05-08
end: 2013-06-24
- start: 2014-09-03
end: 2014-12-16
- start: 2015-04-28
end: 2016-01-21
- start: 2018-01-26
end: 2018-10-29
- start: 2020-01-20
end: 2020-03-23
relative-range: # 相对区间收益率
range-dates: # 相对时间周期
- days: 1
name: '一天'
- weeks: 1
name: '一周'
- months: 1
name: '一月'
- months: 3
name: '三月'
- months: 6
name: '六月'
- years: 1
name: '一年'
- years: 2
name: '两年'
- years: 3
name: '三年'
- years: 5
name: '五年'
- years: 10
name: '十年'
- dates: ~
name: '成立以来'
exports:
backtest: # 回测导出曹策略
save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
file-name: ${EXPORT_FILENAME:real} # 导出报告的文件名
save-config: ${EXPORT_CONFIG:off} # 是否保存配置文件
include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
# - funds-report # 基金资料
# - navs-report # 净值报告
- hold-report # 持仓报告
- signal-report # 信号报告
# - benckmark-report # benckmark报告
- combo-report # 持仓对比
- indicators-report # 各种特殊指标报告
- fixed-range-report # 固定区间收益报告
- relative-range-report # 相对区间收益报告
- year-range-report # 单年区间业绩报告
# - month-div-rate-report # 月度配息率比较
# - year-div-rate-report # 年度配息率比较
real-daily:
file-name: USFoF_prr4(實盤)-每月投組推薦
include-report:
# - daily-hold-report
- daily-signal-report
email:
receives:
- brody_wu@chifufund.com
copies: ${DAILY_EMAIL_COPIES}
subject:
# default: "USFoF-PRR4-實盤版-每月投組推薦_{today}"
rebalance: "USFoF_prr4(實盤)-每月投組推薦_{today}"
content:
# default: "Dear All: 附件是每月生成的推薦組合，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
daily-monitor:
file-name: svROBO6_monitor
include-report:
- name: relative-range-report # 相对区间收益报告
min-date: ~
- name: contribution-report # 贡献率报告
min-date: {days: 30}
- name: high-weight-report # 高风险资产占比
min-date: {days: 30}
- name: asset-pool-report # 基金池
min-date: {days: 30}
- name: combo-report # 持仓报告
min-date: {days: 40}
- name: mpt-report
min-date: {days: 30}
- name: signal-report
min-date: ~
- name: crisis-one-report
min-date: {days: 30}
- name: crisis-two-report
min-date: {days: 30}
- name: market-right-report
min-date: {days: 30}
- name: drift-buy-report
min-date: {days: 30}
email:
receives:
- wenwen.tang@thizgroup.com
copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
robo-executor: # 执行器相关
use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
backtest: # 回测执行器相关
start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
end-date: 2023-12-29 # 回测截止日期
sealing-period: 10 #调仓封闭期
start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
clean-up: on
real: # 实盘执行器
export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
include-date: []
portfolios/builder.py
View file @ 955b9c04
......@@ -121,7 +121,7 @@ class MptARCPortfoliosBuilder(MptPortfoliosBuilder):
try:
portfolio = rmp.get_one(day, type, risk)
if not portfolio:
result = self.build_portfolio(day, type)
result, detail = self.build_portfolio(day, type)
for build_risk, datas in result.items():
datas['portfolio'] = self._checker.check(day, json.loads(datas['portfolio']))
try:
......
portfolios/holder.py
View file @ 955b9c04
......@@ -396,7 +396,7 @@ class DivHoldReportor(RoboReportor):
@property
def report_name(self) -> str:
return '投组净值'
return '投組淨值'
def load_report(self, max_date=dt.today(), min_date=None) -> List[dict]:
holds = pd.DataFrame(rhp.get_list(max_date=max_date, min_date=min_date))
......@@ -419,7 +419,7 @@ class DailyHoldReportor(RoboReportor):
@property
def report_name(self) -> str:
return '每日持仓信息'
return '每日持倉信息'
def load_report(self, max_date=prev_workday(dt.today()), min_date=None) -> List[dict]:
holds = pd.DataFrame(rhp.get_list(max_date=max_date, min_date=min_date))
......
rebalance/base_signal.py
View file @ 955b9c04
......@@ -93,7 +93,7 @@ class SignalReportor(RoboReportor):
@property
def report_name(self) -> str:
return '调仓信号'
return '調倉信號'
def load_report(self, max_date=dt.today(), min_date=None) -> List[dict]:
result = []
......@@ -109,7 +109,7 @@ class SignalReportor(RoboReportor):
'rebalance_date': rebalance_date,
'portfolio_type': PortfoliosType(signal['portfolio_type']).name,
'ft_ticker': datums[fund_id]['ftTicker'],
'blooberg_ticker': datums[fund_id]['bloombergTicker'],
'bloomberg_ticker': datums[fund_id]['bloombergTicker'],
'fund_name': datums[fund_id]['chineseName'],
'weight': weight
})
......@@ -126,7 +126,7 @@ class DailySignalReportor(RoboReportor):
@property
def report_name(self) -> str:
return '每日调仓信号'
return '每月調倉信號'
def load_report(self, max_date=prev_workday(dt.today()), min_date=None) -> List[dict]:
signals = pd.DataFrame(rrs.get_list(max_date=max_date, min_date=min_date))
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment