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config-emmarket_prr4.yml

@@ -253,7 +253,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2025-02-28 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-08-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-industryfund.yml

@@ -245,7 +245,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2025-06-30 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-08-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-lowrisk_rr3.yml

@@ -42,7 +42,7 @@ py-jftech:
       hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
       mpt: portfolios.builder.RiskParityARCPortfoliosBuilder  # PoemARCPortfoliosBuilder,RiskParityARCPortfoliosBuilder
       dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
-      navs-sync: basic.sync.TWFundNavSync
+      navs-sync: basic.sync.FundNavSync
   email:
     server: smtphz.qiye.163.com
     user: jft-ra@thizgroup.com
@@ -259,7 +259,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2025-06-30 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-08-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-mdis_prr3.yml

@@ -215,7 +215,7 @@ reports: # 报告模块相关
 #        - month-div-rate-report # 月度配息率比较
 #        - year-div-rate-report # 年度配息率比较
     real-daily:
-      file-name: MdisFoF_rr3(實盤)-每月投組推薦
+      file-name: MdisFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦
       save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
       include-report:
 #        - daily-hold-report
@@ -251,7 +251,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2025-06-26 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-08-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-usmarket_prr4.yml

@@ -115,13 +115,14 @@ portfolios: # 投组模块
         day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
       risk: []  # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
     LARC: [0.40, 0.00, 0.00, 0.00]  #低阈值
-    UARC: [0.60, 0.50, 0.50, 0.20]  #高阈值
-#    fix-w: 0
-#    fdtr-w: 0.02
-#    cpiyoy-w: 0.1
-#    cpi-expect: 2
-#    max-w: 0.40
-#    uarc-index: 2
+    UARC: [0.60, 0.50, 0.40, 0.20]  #高阈值
+    fix-w: 0
+    fdtr-w: 0.04
+    cpiyoy-w: 0.06
+    cpi-expect: 2
+    max-w: 0.40
+    uarc-index: 2
+#    larc-index: 2
     matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
     asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
     mpt: # mpt计算相关
@@ -249,7 +250,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2025-06-30 # 回测截止日期
+    end-date: 2025-08-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组