动态调整UARC

7c7c9fc7 · 吕先亚 · b972442a · 7c7c9fc7 · 7c7c9fc7 · 7c7c9fc7
Commit 7c7c9fc7 authored Oct 10, 2024 by 吕先亚
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config-stable_prr3_t.yml config-stable_prr3_t.yml +291 -0

builder.py portfolios/builder.py +1 -2

solver.py portfolios/solver.py +24 -3

No files found.
--- a/config-stable_prr3_t.yml
+++ b/config-stable_prr3_t.yml
+py-jftech:
+  logger:
+    version: 1
+    formatters:
+      brief:
+        format: "%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s"
+      simple:
+        format: "%(asctime)s - %(filename)s - %(levelname)s - %(message)s"
+    handlers:
+      console:
+        class: logging.StreamHandler
+        formatter: simple
+        level: DEBUG
+        stream: ext://sys.stdout
+      file:
+        class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
+        level: INFO
+        formatter: brief
+        filename: ${LOG_FILE:logs/info.log}
+        interval: 1
+        backupCount: 30
+        encoding: utf8
+        when: D
+#    loggers:
+#      basic.sync:
+#        level: DEBUG
+#        handlers: [console]
+#        propagate: no
+    root:
+      level: ${LOG_LEVEL:INFO}
+      handlers: ${LOG_HANDLERS:[ console ]}
+  database:
+    host: ${MYSQL_HOST:192.168.68.85}
+    port: ${MYSQL_PORT:3306}
+    user: ${MYSQL_USER:root}
+    password: ${MYSQL_PWD:changeit}
+    dbname: ${MYSQL_DBNAME:stable_prr3_t}  # stable_prr3
+  injectable:
+    names:
+      backtest: robo_executor.BacktestExecutor
+      datum: basic.datum.DefaultDatum
+      hold-report: portfolios.holder.DivHoldReportor
+      mpt: portfolios.builder.RiskParityARCPortfoliosBuilder  # PoemARCPortfoliosBuilder
+      dividend-holder: portfolios.holder.InvTrustPortfoliosHolder
+      navs-sync: basic.sync.FundNavSync
+  email:
+    server: smtphz.qiye.163.com
+    user: jft-ra@thizgroup.com
+    password: 5dbb#30ec6d3
+  mulit-process:
+    max-workers: ${MAX_PROCESS:1}
+basic: # 基础信息模块
+  sync:
+    start-date: 1990-01-01 # 同步数据开始日期
+  datum: # 资料模块
+    change:
+      date: ${DATUM_CHANGE_DATE}
+      file: ${DATUM_CHANGE_FILE}
+    excludes: # 排除的资料彭博ticker
+      backtest:
+        - 'LCUAGAA ID Equity'  # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
+        - 'TEMASAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股
+        - 'TEMEMAU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股
+        - 'FTGBFAC LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股
+        - 'TGTRFAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(acc)股
+        - 'TGHYACU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
+        - 'LEGOUAA ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積
+        - 'LGBOAAU ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積
+#        - 'TEMFHAC LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 美元A(acc)股 -> 20240722起可一般申购
+      real:
+        - 'LCUAGAA ID Equity'  # 美盛凱利美國積極成長基金 A 美元 累積
+        - 'TEMASAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元A(acc)股
+        - 'TEMEMAU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股
+        - 'FTGBFAC LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股
+        - 'TGTRFAA LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(acc)股
+        - 'TGHYACU LX Equity'  # 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
+        - 'LEGOUAA ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積
+        - 'LGBOAAU ID Equity'  # 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積
+  navs: # 净值模块
+    exrate: # 汇率，如果不开启，整个这块注释掉
+      - from: EUR # 需要转换的货币类型
+        ticker: EURUSD BGN Curncy # 汇率值的彭博ticker
+asset-pool: # 资产池模块
+  asset-optimize: # 资产优选模块
+    sortino-weight: # sortino计算需要的权重，下面每一条为一次计算，e.g. months: 3, weight: 0.5 表示 3个月数据使用权重0.5来计算分值
+      - months: 3
+        weight: 0.5
+      - months: 6
+        weight: 0.3
+      - years: 1
+        weight: 0.2
+    asset-include: {'customType':[1,2,3,4]}
+    optimize-count: 4 #基金优选个数
+    annual-volatility-filter: #1各资产年化波动率末exclude位 2各资产年化波动率大于volatility
+      - customType: 2  # none
+        min-retain: 4
+        exclude: 0
+        volatility: 1000
+      - customType: 3  # none
+        min-retain: 4
+        exclude: 0
+        volatility: 1000
+    annual-volatility-section: # 波动率时间区间
+      - years: 1
+portfolios: # 投组模块
+  holder: # 持仓投组相关
+    init-nav: 100 # 初始金额
+    min-interval-days: 10 # 两次实际调仓最小间隔期，单位交易日
+    dividend-rate: 0.0 #设定年化配息率
+    dividend-date: 15 #配息日，每月15号
+    dividend-adjust-day: [1,4,7,10]  #每年的首个季度调整配息
+    warehouse-frequency: 1  #每隔1个月调一次仓
+    warehouse-transfer-date: 1  #调仓日
+    redeem-list: [ 'TEUSAAU LX Equity', 'LIGTRAA ID Equity', 'TEMFHAC LX Equity', 'LUSHUAA ID Equity' ] #从持仓中的低风险资产“直接”按序赎回
+  solver: # 解算器相关
+    model: prr # 结算模型 ARC ,PRR,  ~ 标准解算器
+    arc: on  #是否开启ARC
+    brr: 0.0 #误差补偿值
+    trr: 3
+    tol: 1E-10 # 误差满足条件
+    navs: # 净值要求
+      range: # 需要净值数据的区间, days: 90 表示90自然日，months: 3 表示3个自然月
+        days: 90
+      max-nan: # 最大缺失净值条件
+        asset: 8 # 单一资产最多缺少多少交易日数据，则踢出资产池
+        day: 0.5 # 单一交易日最多缺少百分之多少净值，则删除该交易日
+      risk: []  # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
+    LARC: [0.15, 0.00, 0.00, 0.00]  #低阈值
+    UARC: [0.35, 0.75, 0.75, 0.75]  #高阈值
+    fix-w: 0.01
+    fdtr-w: 0.02
+    cpiyoy-w: 0.1
+    cpi-expect: 2
+    max-w: 0.75
+    uarc-index: 3
+    matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
+    asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
+    mpt: # mpt计算相关
+      cvar-beta: 0.2 # 计算Kbeta 需要用到
+      quantile: 0.9 # 分位点，也可以给不同风险等级分别配置
+      low-weight: 0.05 # 最低权重
+      high-weight: [ 0.50 ] # 最高权重比例，可给一个值，也可以给多个值，当多个值时，第一个表示只有一个资产时权重，第二个表示只有两个资产时权重，以此类推，最后一个表示其他资产个数时的权重
+    poem: # poem相关
+      cvar-scale-factor: 0.1 # 计算时用到的系数
+  checker:  #投组检测模块
+    switch: off  #是否开启检查
+    custom-type-priority: [3,2,1,4]  # 检测优先级
+    month-fund-filter: {4:['XXX ID Equity']} # 'LMAOMPU ID Equity' 根据月份删除某几档基金,51勞動節:美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 增益配息 (M) 美元
+reports: # 报告模块相关
+  navs:
+    type: FUND
+    tickers:
+      - TEMTECI LX Equity
+      - TEPLX US Equity
+      - FRDPX US Equity
+      - FKRCX US Equity
+      - FTNRACU LX Equity
+  benchmark: # benchmark报告
+    ft:
+      init-amount: 100 # 初始金额
+      stock-rate: # stock型基金比例
+        RR3: 0.3
+        RR4: 0.5
+        RR5: 0.7
+  fixed-range: # 固定区间收益率
+    range-dates: # 固定起始截止日期
+      - start: 2008-01-01
+        end: 2008-10-27
+      - start: 2011-05-02
+        end: 2011-10-04
+      - start: 2013-05-08
+        end: 2013-06-24
+      - start: 2014-09-03
+        end: 2014-12-16
+      - start: 2015-04-28
+        end: 2016-01-21
+      - start: 2018-01-26
+        end: 2018-10-29
+      - start: 2020-01-20
+        end: 2020-03-23
+  relative-range: # 相对区间收益率
+    range-dates: # 相对时间周期
+      - days: 1
+        name: '一天'
+      - weeks: 1
+        name: '一周'
+      - months: 1
+        name: '一月'
+      - months: 3
+        name: '三月'
+      - months: 6
+        name: '六月'
+      - years: 1
+        name: '一年'
+      - years: 2
+        name: '两年'
+      - years: 3
+        name: '三年'
+      - years: 5
+        name: '五年'
+      - years: 10
+        name: '十年'
+      - dates: ~
+        name: '成立以来'
+  exports:
+    backtest: # 回测导出曹策略
+      save-path: ${EXPORT_PATH:excels} # 导出报告文件存放路径，如果以./或者../开头，则会以执行python文件为根目录，如果以/开头，则为系统绝对路径，否则，以项目目录为根目录
+      file-name: ${EXPORT_FILENAME:real} # 导出报告的文件名
+      save-config: ${EXPORT_CONFIG:off} # 是否保存配置文件
+      include-report: # 需要导出的报告类型列表，下面的顺序，也代表了excel中sheet的顺序
+  #      - funds-report # 基金资料
+  #      - navs-report # 净值报告
+        - hold-report # 持仓报告
+        - signal-report # 信号报告
+#        - benckmark-report # benckmark报告
+#        - combo-report # 持仓对比
+        - indicators-report # 各种特殊指标报告
+        - fixed-range-report # 固定区间收益报告
+        - relative-range-report # 相对区间收益报告
+        - year-range-report # 单年区间业绩报告
+#        - month-div-rate-report # 月度配息率比较
+#        - year-div-rate-report # 年度配息率比较
+    real-daily:
+      file-name: SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦
+      include-report:
+#        - daily-hold-report
+        - daily-signal-report
+#        - daily-mpt-report
+      email:
+        receives:
+          - brody_wu@chifufund.com
+        copies:
+          - wenwen.tang@thizgroup.com
+        subject:
+#          default: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每日投組推薦_{today}"
+          rebalance: "SteadyFoF_prr3(實盤)-每月投組推薦_{today}"
+        content:
+#          default: "Dear All: 附檔為今日投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
+          rebalance: "Dear All: 附檔為每月投資組合推薦，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 brody_wu@chifufund.com"
+    daily-monitor:
+      file-name: svROBO6_monitor
+      include-report:
+        - name: relative-range-report # 相对区间收益报告
+          min-date: ~
+        - name: contribution-report # 贡献率报告
+          min-date: {days: 30}
+        - name: high-weight-report # 高风险资产占比
+          min-date: {days: 30}
+        - name: asset-pool-report # 基金池
+          min-date: {days: 30}
+        - name: combo-report # 持仓报告
+          min-date: {days: 40}
+        - name: mpt-report
+          min-date: {days: 30}
+        - name: signal-report
+          min-date: ~
+        - name: crisis-one-report
+          min-date: {days: 30}
+        - name: crisis-two-report
+          min-date: {days: 30}
+        - name: market-right-report
+          min-date: {days: 30}
+        - name: drift-buy-report
+          min-date: {days: 30}
+      email:
+        receives:
+          - wenwen.tang@thizgroup.com
+        copies: ${MONITOR_EMAIL_COPIES}
+        subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
+        content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
+robo-executor: # 执行器相关
+  use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
+  sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
+  backtest: # 回测执行器相关
+    start-date: 2023-10-02 # 回测起始日期
+    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
+    sealing-period: 10 #调仓封闭期
+    start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
+    end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
+    clean-up: off
+  real: # 实盘执行器
+    export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
+    start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
+    include-date: []
+web:
+  guid: AB088E61-FAB1-4466-B6AD-6E8AE253391E
+  port: 8081
+
+
+
+
--- a/portfolios/builder.py
+++ b/portfolios/builder.py
@@ -95,6 +95,7 @@ class PoemPortfoliosBuilder(MptPortfoliosBuilder):
        portfolios = {}
        for risk in PortfoliosRisk:
            solver = self._factory.create_solver(risk, type)
+            self.__day = day
            navs_group = solver.reset_navs(day)
            for category, navs in navs_group.items():
                solver.set_navs(navs)
@@ -222,5 +223,3 @@ class RiskParityARCPortfoliosBuilder(MptPortfoliosBuilder):
            'solve': SolveType.INFEASIBLE
        }
        return result
-
-
--- a/portfolios/solver.py
+++ b/portfolios/solver.py
 import math
 import os
+import statistics
 import sys
 from logging import DEBUG, getLogger

@@ -196,7 +197,7 @@ class DefaultSolver(Solver):
        model = self.create_model()
        model.objective = Objective(expr=sum(
            [(model.z[i] * model.w[i] * (self.risk_parity_sigma.iloc[i] @ model.w) - model.z[j] * model.w[j] * (
-                        self.risk_parity_sigma.iloc[j] @ model.w)) ** 2
+                    self.risk_parity_sigma.iloc[j] @ model.w)) ** 2
             for i in model.indices for j in model.indices]), sense=minimize)
        self._solver.solve(model)
        return self.calc_port_weight(model)
@@ -344,6 +345,26 @@ class ARCSolver(DefaultSolver):
        count = self.get_config('asset-count')
        return min(count[0] if isinstance(count, list) else count, len(self.rtn_annualized))

+    @property
+    def LARC(self):
+        return self._config['LARC']
+
+    @property
+    def UARC(self):
+        ecos = self._datum.get_datums(ticker=['CPI YOY Index', 'FDTR Index'])
+        cpi_id = [data['id'] for data in ecos if data['bloombergTicker'] == 'CPI YOY Index']
+        fdtr_id = [data['id'] for data in ecos if data['bloombergTicker'] == 'FDTR Index']
+        cpi = self._navs.get_last_eco_values(max_date=self.date, datum_id=cpi_id, count=2, by_release_date=True)
+        cpi = statistics.mean([c['indicator'] for c in cpi])
+        fdtr = self._navs.get_last_eco_values(max_date=self.date, datum_id=fdtr_id, by_release_date=True)['indicator']
+        cash_uarc = round(
+            self._config['fix-w'] + self._config['fdtr-w'] * fdtr + abs(cpi - self._config['cpi-expect']) *
+            self._config['cpiyoy-w'], 2)
+        cash_uarc = self._config['max-w'] if cash_uarc > self._config['max-w'] else cash_uarc
+        UARC = self._config['UARC']
+        UARC[self._config['uarc-index']] = cash_uarc
+        return UARC
+
    def create_model(self):
        low_weight = self.get_config('mpt.low-weight')
        high_weight = self.get_config('mpt.high-weight')
@@ -361,8 +382,8 @@ class ARCSolver(DefaultSolver):
        model.cons_bounds_low = Constraint(model.indices, rule=lambda m, i: m.z[i] * low_weight <= m.w[i])
        model.cons_bounds_up = Constraint(model.indices, rule=lambda m, i: m.z[i] * high_weight >= m.w[i])
        if self._config['arc']:
-            LARC = self._config['LARC']
-            UARC = self._config['UARC']
+            LARC = self.LARC
+            UARC = self.UARC
            numARC = len(LARC)  # this is the M in the doc
            numAsset = len(self.navs.columns)