优化solver.py中compute_cash_uarc/UARC/LARC，更新6组config

--Brody

config-industryfund.yml

@@ -204,6 +204,7 @@ reports: # 报告模块相关
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
+#        - daily-mpt-report
       email:
         receives:
           - brody_wu@chifufund.com
@@ -250,7 +251,7 @@ robo-executor: # 执行器相关
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2023-12-29 # 回测截止日期
+    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组

config-mdis_prr3.yml

@@ -204,10 +204,10 @@ reports: # 报告模块相关
         - signal-report # 信号报告
 #        - benckmark-report # benckmark报告
 #        - combo-report # 持仓对比
-#        - indicators-report # 各种特殊指标报告
-#        - fixed-range-report # 固定区间收益报告
-#        - relative-range-report # 相对区间收益报告
-#        - year-range-report # 单年区间业绩报告
+        - indicators-report # 各种特殊指标报告
+        - fixed-range-report # 固定区间收益报告
+        - relative-range-report # 相对区间收益报告
+        - year-range-report # 单年区间业绩报告
 #        - month-div-rate-report # 月度配息率比较
 #        - year-div-rate-report # 年度配息率比较
     real-daily:
@@ -215,7 +215,7 @@ reports: # 报告模块相关
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
-        - daily-mpt-report
+#        - daily-mpt-report
       email:
         receives:
           - brody_wu@chifufund.com
@@ -259,17 +259,17 @@ reports: # 报告模块相关
         subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
         content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
-  use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
+  use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
-    start-date: 2024-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-08-26 # 回测截止日期
+    start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
+    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     clean-up: off
   real: # 实盘执行器
-    export: ${EXPORT_ENABLE:off} # 是否开启报告
+    export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
     start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
     include-date: []
 web:

config-stable_prr3.yml

@@ -166,12 +166,14 @@ reports: # 报告模块相关
         end: 2013-06-24
       - start: 2014-09-03
         end: 2014-12-16
-      - start: 2015-04-28
-        end: 2016-01-21
-      - start: 2018-01-26
-        end: 2018-10-29
-      - start: 2020-01-20
+      - start: 2015-05-21
+        end: 2016-02-11
+      - start: 2018-09-20
+        end: 2018-12-24
+      - start: 2020-02-19
         end: 2020-03-23
+      - start: 2022-01-03
+        end: 2022-10-12
   relative-range: # 相对区间收益率
     range-dates: # 相对时间周期
       - days: 1
@@ -219,6 +221,7 @@ reports: # 报告模块相关
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
+#        - daily-mpt-report
       email:
         receives:
           - brody_wu@chifufund.com
@@ -262,17 +265,17 @@ reports: # 报告模块相关
         subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
         content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
-  use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
+  use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-08-26 # 回测截止日期
+    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
-    clean-up: on
+    clean-up: off
   real: # 实盘执行器
-    export: ${EXPORT_ENABLE:off} # 是否开启报告
+    export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
     start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
     include-date: []
 web:

config-usmarket_prr4.yml

@@ -113,6 +113,12 @@ portfolios: # 投组模块
       risk: []  # 资产风险等级要求，可分开写也可以合并写，e.g. risk：[ 2, 3 ] 则表示 所有投组资产风险等级都是 2 或 3
     LARC: [0.40, 0.00, 0.00, 0.00]  #低阈值
     UARC: [0.60, 0.50, 0.50, 0.20]  #高阈值
+#    fix-w: 0
+#    fdtr-w: 0.02
+#    cpiyoy-w: 0.1
+#    cpi-expect: 2
+#    max-w: 0.40
+#    uarc-index: 2
     matrix-rtn-days: 20 # 计算回报率矩阵时，回报率滚动天数
     asset-count: [5,5] # 投组资产个数。e.g. count 或 [min, max] 分别表示 最大最小都为count 或 最小为min 最大为max，另外这里也可以类似上面给不同风险等级分别配置
     mpt: # mpt计算相关
@@ -204,6 +210,7 @@ reports: # 报告模块相关
       include-report:
 #        - daily-hold-report
         - daily-signal-report
+#        - daily-mpt-report
       email:
         receives:
           - brody_wu@chifufund.com
@@ -247,17 +254,17 @@ reports: # 报告模块相关
         subject: "SVROBO6-实盘版-每日监测_{today}"
         content: "Dear All: 附件是今天生成的监测数据，請驗收，謝謝！ 注>：該郵件為自動發送，如有問題請聯繫矽谷團隊 telan_qian@chifufund.com"
 robo-executor: # 执行器相关
-  use: ${ROBO_EXECUTOR:real} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
+  use: ${ROBO_EXECUTOR:backtest} # 执行哪个执行器，优先取系统环境变量ROBO_EXECUTOR的值，默认backtest
   sync-data: ${SYNC_DATA:on} # 是否开启同步资料数据
   backtest: # 回测执行器相关
     start-date: 2013-01-02 # 回测起始日期
-    end-date: 2024-08-26 # 回测截止日期
+    end-date: 2024-10-01 # 回测截止日期
     sealing-period: 10 #调仓封闭期
     start-step: ${BACKTEST_START_STEP:1} # 回测从哪一步开始执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     end-step: ${BACKTEST_END_STEP:3} # 回测从哪一步执行完成后结束执行 1:计算资产池；2:计算最优投组：3:计算再平衡信号以及持仓投组
     clean-up: off
   real: # 实盘执行器
-    export: ${EXPORT_ENABLE:off} # 是否开启报告
+    export: ${EXPORT_ENABLE:on} # 是否开启报告
     start-date: 2023-05-08 # 实盘开始时间
     include-date: []
 web:

portfolios/solver.py

@@ -347,7 +347,7 @@ class ARCSolver(DefaultSolver):
 
     @property
     def LARC(self):
-        if not self._config.get('larc-index'):
+        if self._config.get('larc-index', -1) < 0:
             return self._config['LARC']
         cash_uarc = self.compute_cash_uarc
         LARC = self._config['LARC']
@@ -370,9 +370,10 @@ class ARCSolver(DefaultSolver):
 
     @property
     def UARC(self):
-        if not self._config.get('uarc-index'):
+        if self._config.get('uarc-index', -1) < 0:
             return self._config['UARC']
         cash_uarc = self.compute_cash_uarc
+        cash_uarc = self.get_config('mpt.low-weight') if cash_uarc < self.get_config('mpt.low-weight') else cash_uarc
         UARC = self._config['UARC']
         UARC[self._config['uarc-index']] = cash_uarc
         return UARC